程序化交易策略解析：追踪止赢与双均线交叉系统

本文主要介绍了程序化交易策略的实现与实例，特别强调了追踪止赢的概念，并通过一个天胶做多的案例进行了详细解释。同时，文中提到了持仓交易系统和日内交易系统的设计要素，以及一种双均线交叉系统（DMACS）作为策略示例。 在追踪止赢的策略中，投资者在开盘价30000元/吨买入天胶，设定追踪止盈为300点，这意味着当价格上涨每达到300点，止损点也会相应上移。例如，当价格涨到31000元/吨时，止损点设为29500元/吨，以此类推。这种策略旨在锁定已有的利润，同时允许可能的更大收益，而当价格回调时能及时止损保护本金。 程序化交易策略是基于预设规则自动执行买卖操作的方法，旨在消除人为情绪影响，提高交易效率。在持仓交易系统的设计中，核心思想是趋势跟踪，目标是捕捉市场的主要波动。为了实现这一目标，设计原则包括减少盘整时期的连续亏损和控制最大资金回撤。"截短亏损，让利润奔跑"是策略的核心原则，意味着在亏损扩大前及时离场，而在盈利状态时尽可能延长持有时间。 双均线交叉系统（DMACS）是一种常见的程序化交易策略。该系统使用两条不同周期的移动平均线，短期均线上穿长期均线视为买入信号，下穿则视为卖出信号。在这个例子中，短期均线设置为10日，长期均线设置为20日，初始交易头寸为1手。双均线指标通过编程实现，当满足条件时自动执行买卖操作。 DMACS_V1版本在不同交易品种上的测试结果显示了其盈利能力，尽管不同品种的净利润和最大回撤比例有所不同，但总体上表明了该策略在一定程度上的有效性和适应性。例如，铜（Cu000）的净利润/最大回撤比为4.05，锌（ZN000）为3.66，天然橡胶（RU000）也显示出一定的盈利潜力。 总结来说，本文通过追踪止赢的例子展示了如何在实际交易中运用策略保护利润，同时介绍了双均线交叉系统作为程序化交易的一种方式，通过测试结果证明了其在不同市场环境下的应用价值。程序化交易策略结合了技术分析和自动化执行，旨在实现更高效、更理性的投资决策。