机器学习面试必备知识点梳理

8 下载量 127 浏览量 更新于2024-08-30 收藏 561KB PDF 举报
"这篇资源是关于机器学习面试的高频知识点汇总,涵盖了从基础的分类算法、逻辑回归推导,到SVM、核函数、正则化等进阶主题,还包括了推荐系统、协同过滤以及集成学习算法等内容。" 1. 常见分类算法及应用场景: - 逻辑回归(LR):适用于二分类问题,例如预测用户是否点击广告; - 支持向量机(SVM):适用于高维小样本分类,如文本分类; - 决策树(DT):易于理解和解释,常用于特征选择和规则提取; - 朴素贝叶斯(NB):适用于文本分类和垃圾邮件检测; - 人工神经网络(NN):用于复杂模式识别,如图像分类; - K-近邻(KNN):简单易用,适用于多分类和回归问题; - 集成学习算法如随机森林(RF)、GBDT、Adaboost和XGboost,广泛应用于各类分类和回归任务。 2. 逻辑回归推导: - 逻辑回归通过sigmoid函数将线性模型的结果转换为概率值,适合处理二分类问题; - 梯度上升法用于优化逻辑回归的参数,最大化似然函数。 3. SVM相关问题: - SVM寻找最大间隔超平面,能有效处理小样本和高维数据; - 核函数(如RBF)用于将低维数据映射到高维空间,实现非线性分类。 4. 核函数使用: - 核函数是SVM的关键,如线性核、多项式核和高斯核(RBF),用于处理非线性可分问题。 5. 生成模型和判别模型: - 生成模型(如朴素贝叶斯)学习数据的概率分布,而判别模型(如SVM、决策树)直接学习决策边界。 6. ID3, C4.5和CART区别: - ID3基于信息熵进行特征选择,C4.5是ID3的改进版,考虑了连续属性和剪枝,CART构建的是二叉树,支持回归和分类任务。 7. 交叉熵公式原理: - 交叉熵是衡量分类模型预测概率与实际标签吻合程度的损失函数,常用于神经网络的优化。 8. L1和L2正则化: - L1正则化产生稀疏解,适合特征选择;L2正则化防止过拟合,保持模型稳定。 9. 传统机器学习模型: - 包括线性回归、逻辑回归、决策树、支持向量机、朴素贝叶斯、K-近邻等。 10. k-means算法流程: - 初始化聚类中心,迭代更新簇内点的分配和中心位置,直到收敛。 11. DBSCAN和Kmeans对比: - DBSCAN无须预先指定聚类数,能发现任意形状的簇;Kmeans对簇的形状有假设,需预设聚类数量。 12. LDA原理: - 主题模型,用于文档主题抽取,通过找到文档中词共现的概率分布来推断主题。 13. PCA与SVD的关系: - PCA是主成分分析,通过线性变换降维;SVD是奇异值分解,是PCA的基础,用于计算PCA的主成分。 14. 推荐系统常用模型: - 协同过滤(基于用户或物品的相似性推荐)、基于内容的推荐、混合推荐等。 15. 协同过滤适用场景及冷启动: - 适用于用户行为数据丰富的场合,但新用户或新物品可能存在冷启动问题。 16. Bagging和Boosting区别: - Bagging通过bootstrap抽样创建子样本,减少过拟合;Boosting逐次加强弱学习器,强调错误样本。 17. XGBoost和GDBT区别: - XGBoost是GDBT(梯度提升决策树)的优化实现,更高效,支持并行计算。 18. SGD,Momentum,Adagard,Adam原理: - 这些是优化算法,用于更新模型参数,SGD是最简单的,Momentum、Adagard和Adam分别引入动量、自适应学习率和动量与学习率调整。 19. 过拟合原因及解决办法: - 过拟合是因为模型过于复杂,训练数据不足;解决方案包括正则化、增加数据量、早停策略等。 20. LightGBM优势: - LightGBM采用更有效的梯度提升树实现,降低内存消耗,提高训练速度,适用于大规模数据。 这些知识点构成了机器学习面试的核心部分,理解并掌握它们对于求职者来说至关重要。
2021-06-10 上传
本文解决了基于机器学习方法使用高频数据预测股票价格的问题。 我们在本文中研究了两件事(1)在寻找最佳样本内经验损失最小化器的过程中,根据所提出的评估措施,比较具有给定回溯参数的所选函数类之间的预测性能(2)比较在获得从交易和报价 (TAQ) 数据中提取的一组引入的高频数据特征后,通过更改金融时间序列数据的采样频率来分析这些结果。 对于 TAQ 数据的分析,特征工程涉及 56 个相关特征的计算,包括市场微观结构、统计和技术指标特征。 进行重新估计以提高数据模型的预测精度,以获得每个移动窗口的预测值。 另一方面,算法模型的使用无需重新估计实际问题,因为训练模型所花费的时间通常大于数据的采样频率。 此外,还引入了回溯参数来切断不相关的很久以前的历史数据。 在实验中选择的函数类中,结果表明 PCA 回归在给定采样频率(即 3 分钟、5 分钟等)的 NASDAQ100 指数和 TAQ 数据的平均方向准确度和简单回溯测试方面表现最好. 与之前使用 NASDAQ100 的研究相比,结果表明重新估计和正确选择的回溯参数提高了建议评估措施的预测性能。 当谈到最大回撤时,这是一个对风险管理至关重要的衡量标准,DA-RNN 呈现了最小值,因此是所有时间频率的 TAQ 数据表现最好的模型。 我们还提供了 DM 统计数据,其零假设是任何两个给定模型的预测值的准确性不会不同。 对于所有采样频率的 TAQ 数据,有证据表明在比较 PCA 回归和 DA-RNN 模型时我们不能拒绝原假设。 大量实验提供了使用高频时间序列数据正确评估最佳样本内经验损失最小化器的预测性能的见解。