STATA十八讲：单位根检验与数据分析入门

"STATA十八讲入门教程，中国人民大学陈传波教授讲解，涵盖了STATA的基础操作、命令语句、数据处理、函数运算符、编程和流程控制等内容，旨在帮助初学者快速上手STATA软件进行统计分析。教程中特别提到了单位根检验，这是一种在时间序列分析中用于判断序列是否平稳的重要方法。通过模拟随机游走过程，演示了如何在STATA中进行单位根检验，包括直接回归和差分法两种常见检验方式。" 在STATA中，单位根检验是时间序列分析的关键步骤，它用于检测一个时间序列是否具有趋势成分，即是否存在单位根。如果序列含有单位根，则表明序列是非平稳的，而无单位根则表示序列是平稳的。这在宏观经济研究和金融数据分析中尤为重要，因为非平稳序列可能导致错误的因果关系推断。 本教程中，陈传波教授以"16.6 单位根检验"为例，首先介绍了如何使用STATA生成不含漂移的随机游走序列。`sim_arma`命令用于模拟ARIMA模型，这里设置了AR(1)模型，`n(691)`指定了观察值的数量，`spin(2000)`进行了随机种子设置，`time(t)`则指定了时间变量。之后，使用`tsline y D.y`绘制了原始序列和一阶差分序列的图形，通过视觉检查初步判断序列的平稳性。 进一步的，教授演示了两种单位根检验方法。第一种方法是直接回归法，使用`reg y L.y`建立y关于其滞后项的回归模型，然后通过`ttest y==1`进行t检验，检验斜率p是否等于1。如果p不显著不同于1，那么可以认为序列包含单位根。 第二种方法是差分检验，`reg D.y L.y`建立了差分序列D.y关于其滞后项L.y的回归，检验的是p-1是否等于0。这里的D.y是一阶差分序列，如果p-1显著不等于0，那么说明原序列经过一次差分后变得平稳，即原序列含有单位根。 此外，教程还涵盖了STATA的基本操作，如安装、启动、退出、打开和查看数据、寻求帮助等，并详细讲解了命令语句的语法结构，包括命令、变量列表、分类操作、赋值运算、条件表达式、范围筛选、加权和选项设置等内容。对于数据部分，教程涉及了数据类型、转化、显示格式、数据录入、导入和标签等。在数据整理章节，教授展示了如何拆分、连接、重整数据，以及转置操作。最后，教程还探讨了函数和运算符的使用，包括数学函数、字符函数以及流程控制语句，如循环语句`while`和`forvalues`。 整个教程系统全面，适合初学者系统学习STATA软件及其在统计分析中的应用，特别是对时间序列分析感兴趣的学员。通过学习，读者不仅能掌握STATA的基本操作，还能深入理解单位根检验等重要的统计分析方法。