京东2019风控笔试：风险度量与金融市场分析

本资源是一份2019年京东春季招聘风控类的笔试资料，主要涉及操作风险、风险管理最佳实践、金融市场结构、金融风险特性、公司治理问题以及财务指标分析等内容。 1. **操作风险度量原则**：本题考查对风险度量原则的理解。答案D“叠加性”通常不是操作风险度量的原则，因为操作风险更强调事件发生可能性及潜在损失，而非简单的叠加。其他选项如客观性、一致性、相关性都是常用的风险衡量标准。 2. **风控注意事项**：C选项错误，强调的是全面风控，不仅局限于贷前审查，还要关注贷中和贷后管理，特别是对于高风险客户的管理不能过于集中。 3. **货币市场基金风险**：T+0赎回模式可能导致流动性风险，因为需要随时满足客户赎回需求，而T+1日的银行清算意味着基金可能面临短期资金不足的问题，因此选A流动性风险。 4. **原生金融市场**：期货市场、股票市场和债券市场通常被认为是初级金融市场，D选项基金市场一般被视为次级或衍生市场，所以答案是A。 5. **长期资本流动方式**：国际直接投资、国际证券投资和国际贷款都是资本流动的主要方式，B选项“国际间接投资”不是一个常见的资本流动分类，所以选B。 6. **金融风险特性**：金融风险具有客观性、关联性和周期性，但不包括可控性，因为风险程度受多种因素影响，部分风险难以完全控制，选择C。 7. **内部人控制问题**：C选项“工资、奖金等收入多年不调整”并不属于内部人控制的主要表现，它反映了薪酬激励机制可能存在的问题，而不是内部控制问题。 8. **长期偿债能力指标**：利息倍数（EBITDA/Interest）用于评估企业偿还债务的能力，选择A是正确的。 9. **期权交易损益**：李某通过购买认沽期权，锁定卖出股票的最低价格为执行价格18元，即使股票价格下跌到15元，他也能以18元卖出，减去期权费1元/股，他的最大亏损为5元，占原始投资的25%。因此，正确答案是D。 10. **期权时间价值**：看涨期权价值=内在价值+时间价值。已知执行价格100元，股票价格110元，期权价值12元，内在价值为10元（110-100），时间价值为12-10=2元。 总结，这份文档涵盖了金融风险管理中的多个关键知识点，包括风险度量、风险管理策略、金融市场构成、风险特性、公司治理和财务指标，适合备考京东风控岗位的考生复习。