牛顿-拉弗森算法解非线性方程的应用

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资源摘要信息:"Newton-Raphson算法是一种数值分析中用于求解实数域和复数域中非线性方程的根的迭代方法。该算法在给定一个足够接近方程根的初始值后,通过迭代计算过程逼近方程的真实根。其名称来源于两位数学家:艾萨克·牛顿(Isaac Newton)和约瑟夫·路易·拉格朗日(Joseph-Louis Lagrange),但通常与牛顿的名字更为紧密相关。牛顿法(Newton's method)也被称为牛顿-拉夫森方法(Newton-Raphson method),尽管拉夫森对算法的贡献较少。 算法的工作原理基于泰勒级数展开,牛顿法利用函数f(x)在x0处的切线(即线性逼近)来找到函数的根。每次迭代通过计算函数值f(x)和导数f'(x),然后通过直线方程来预测下一个点x1的位置,这个过程不断重复,直至收敛于方程的一个根。 具体地,牛顿法的迭代公式可以表示为: x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} 其中,x_n是第n次迭代的近似根,x_{n+1}是第n+1次迭代的近似根。 牛顿法的优缺点很明显。其优点在于迭代速度快,特别是在初始值接近真实根的情况下,通常能够迅速收敛。此外,牛顿法的收敛速度在数学上是二次的,意味着每一步迭代误差平方成比例减少,这使得算法非常高效。 然而,牛顿法也有缺点。它要求函数在根附近可导,且导数不为零。对于某些非线性方程,这可能不总是成立。此外,当初始值选择不佳时,算法可能不会收敛,或者收敛到错误的根。因此,在使用牛顿法之前,通常需要对函数的行为进行一定的分析。 在编程实现牛顿法时,需要定义目标函数及其导数,选择合适的初始值,并设置一个迭代停止条件,比如当连续两次迭代结果之差的绝对值小于某个预设阈值时停止迭代。在给定的压缩包中,包含一个名为"newton.m"的文件,这很可能是用MATLAB语言编写的实现牛顿法的脚本文件。文件的扩展名为".m",符合MATLAB编程环境中用于数值计算的函数文件格式。使用MATLAB运行此脚本将可能执行一个或多个非线性方程的牛顿法求解过程。 根据以上描述,本压缩包中的内容很可能用于教育、科研或工程领域的数值计算,特别是用于求解那些难以通过解析方法解决的非线性方程问题。牛顿法是一种广泛使用的算法,它在科学和工程计算中占据重要地位,适用于多种领域,如物理、化学、生物学、经济学等,其中涉及到需要求解复杂方程的场景。" 【注】:以上内容基于提供的文件信息,旨在详细说明标题和描述中所包含的知识点,并没有涉及除标题、描述、标签和压缩包子文件的文件名称列表之外的其他信息。

优化这段代码 for j in n_components: estimator = PCA(n_components=j,random_state=42) pca_X_train = estimator.fit_transform(X_standard) pca_X_test = estimator.transform(X_standard_test) cvx = StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42) cost = [-5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15] gam = [3, 1, -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13, -15] parameters =[{'kernel': ['rbf'], 'C': [2x for x in cost],'gamma':[2x for x in gam]}] svc_grid_search=GridSearchCV(estimator=SVC(random_state=42), param_grid=parameters,cv=cvx,scoring=scoring,verbose=0) svc_grid_search.fit(pca_X_train, train_y) param_grid = {'penalty':['l1', 'l2'], "C":[0.00001,0.0001,0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000], "solver":["newton-cg", "lbfgs","liblinear","sag","saga"] # "algorithm":['auto', 'ball_tree', 'kd_tree', 'brute'] } LR_grid = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42) LR_grid_search = GridSearchCV(LR_grid, param_grid=param_grid, cv=cvx ,scoring=scoring,n_jobs=10,verbose=0) LR_grid_search.fit(pca_X_train, train_y) estimators = [ ('lr', LR_grid_search.best_estimator_), ('svc', svc_grid_search.best_estimator_), ] clf = StackingClassifier(estimators=estimators, final_estimator=LinearSVC(C=5, random_state=42),n_jobs=10,verbose=0) clf.fit(pca_X_train, train_y) estimators = [ ('lr', LR_grid_search.best_estimator_), ('svc', svc_grid_search.best_estimator_), ] param_grid = {'final_estimator':[LogisticRegression(C=0.00001),LogisticRegression(C=0.0001), LogisticRegression(C=0.001),LogisticRegression(C=0.01), LogisticRegression(C=0.1),LogisticRegression(C=1), LogisticRegression(C=10),LogisticRegression(C=100), LogisticRegression(C=1000)]} Stacking_grid =StackingClassifier(estimators=estimators,) Stacking_grid_search = GridSearchCV(Stacking_grid, param_grid=param_grid, cv=cvx, scoring=scoring,n_jobs=10,verbose=0) Stacking_grid_search.fit(pca_X_train, train_y) var = Stacking_grid_search.best_estimator_ train_pre_y = cross_val_predict(Stacking_grid_search.best_estimator_, pca_X_train,train_y, cv=cvx) train_res1=get_measures_gridloo(train_y,train_pre_y) test_pre_y = Stacking_grid_search.predict(pca_X_test) test_res1=get_measures_gridloo(test_y,test_pre_y) best_pca_train_aucs.append(train_res1.loc[:,"AUC"]) best_pca_test_aucs.append(test_res1.loc[:,"AUC"]) best_pca_train_scores.append(train_res1) best_pca_test_scores.append(test_res1) train_aucs.append(np.max(best_pca_train_aucs)) test_aucs.append(best_pca_test_aucs[np.argmax(best_pca_train_aucs)].item()) train_scores.append(best_pca_train_scores[np.argmax(best_pca_train_aucs)]) test_scores.append(best_pca_test_scores[np.argmax(best_pca_train_aucs)]) pca_comp.append(n_components[np.argmax(best_pca_train_aucs)]) print("n_components:") print(n_components[np.argmax(best_pca_train_aucs)])

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import numpy as np from sklearn import datasets from sklearn.linear_model import LinearRegression np.random.seed(10) class Newton(object): def init(self,epochs=50): self.W = None self.epochs = epochs def get_loss(self, X, y, W,b): """ 计算损失 0.5sum(y_pred-y)^2 input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 W(2 dim np.array):线性回归模型权重矩阵 output:损失函数值 """ #print(np.dot(X,W)) loss = 0.5np.sum((y - np.dot(X,W)-b)2) return loss def first_derivative(self,X,y): """ 计算一阶导数g = (y_pred - y)*x input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 W(2 dim np.array):线性回归模型权重矩阵 output:损失函数值 """ y_pred = np.dot(X,self.W) + self.b g = np.dot(X.T, np.array(y_pred - y)) g_b = np.mean(y_pred-y) return g,g_b def second_derivative(self,X,y): """ 计算二阶导数 Hij = sum(X.T[i]X.T[j]) input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 output:损失函数值 """ H = np.zeros(shape=(X.shape[1],X.shape[1])) H = np.dot(X.T, X) H_b = 1 return H, H_b def fit(self, X, y): """ 线性回归 y = WX + b拟合,牛顿法求解 input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 output:拟合的线性回归 """ self.W = np.random.normal(size=(X.shape[1])) self.b = 0 for epoch in range(self.epochs): g,g_b = self.first_derivative(X,y) # 一阶导数 H,H_b = self.second_derivative(X,y) # 二阶导数 self.W = self.W - np.dot(np.linalg.pinv(H),g) self.b = self.b - 1/H_bg_b print("itration:{} ".format(epoch), "loss:{:.4f}".format( self.get_loss(X, y , self.W,self.b))) def predict(): """ 需要自己实现的代码 """ pass def normalize(x): return (x - np.min(x))/(np.max(x) - np.min(x)) if name == "main": np.random.seed(2) X = np.random.rand(100,5) y = np.sum(X3 + X**2,axis=1) print(X.shape, y.shape) # 归一化 X_norm = normalize(X) X_train = X_norm[:int(len(X_norm)*0.8)] X_test = X_norm[int(len(X_norm)*0.8):] y_train = y[:int(len(X_norm)0.8)] y_test = y[int(len(X_norm)0.8):] # 牛顿法求解回归问题 newton=Newton() newton.fit(X_train, y_train) y_pred = newton.predict(X_test,y_test) print(0.5np.sum((y_test - y_pred)**2)) reg = LinearRegression().fit(X_train, y_train) y_pred = reg.predict(X_test) print(0.5np.sum((y_test - y_pred)**2)) ——修改代码中的问题,并补全缺失的代码,实现牛顿最优化算法

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