C++构建的通用回测平台:消除前瞻性偏差,计算夏普比率
需积分: 47 164 浏览量
更新于2024-11-13
收藏 9KB ZIP 举报
其设计者在放弃使用Matlab和Python平台后,选择C++的原因在于其执行速度快,可以实现高效的交易策略。该平台能够在不到一秒钟内处理两年的每分钟数据。开发者特别注意避免C++可能引起性能问题的特性,力求代码风格接近于纯C,以确保性能和稳定性。
在回测系统中,避免前瞻性偏差是非常重要的,因为这种偏差会导致策略在实际应用中的表现与回测时的预期不同。Devistator回测平台通过策略类来评估策略,并使用条形图作为输入,确保策略类不会接触到未来的价格信息,从而有效避免了前瞻性偏差。
该回测平台还提供了stratEval函数,用于计算给定策略和历史数据的多个性能指标,其中包括夏普比率。夏普比率是一种衡量投资表现的标准指标,它通过考虑投资的无风险收益率与投资组合的超额收益率之间的比率来评估策略的性价比。夏普比率越高,说明策略在承担相同风险的情况下能获得更高的超额回报。
系统标签中提到的“系统开源”,意味着Devistator回测平台的源代码是开放的,允许其他开发者访问、使用和改进代码。这有助于社区内的知识共享和技术创新。
文件名称列表中的“DevistatorBacktesting-master”表明这是一个源代码仓库的主分支名称,表明该回测平台的源代码是组织在版本控制系统(如Git)中的,方便团队协作和版本控制。"
该回测平台是研究和开发交易策略的重要工具,尤其是在算法交易领域,因为它能够帮助开发者在实际投入资金之前对策略进行深入测试和分析。通过对策略性能的全面评估,可以帮助交易者选择最佳策略,并理解策略在不同市场条件下的表现。此外,C++作为该平台的开发语言,意味着它可以在多种计算环境中高效运行,包括各种服务器和高性能计算系统。
总结而言,Devistator回测平台是针对算法交易策略开发的高性能、无前瞻性偏差的评估工具,由开发者在放弃Matlab和Python平台后,以C++语言实现。该平台强调性能和稳定性,提供了计算夏普比率和其他性能指标的综合功能,并且是开源的,具有广泛的应用潜力和社区支持。
579 浏览量
2559 浏览量
2021-06-15 上传
2611 浏览量
3220 浏览量
2587 浏览量
4191 浏览量
2879 浏览量
992 浏览量

weixin_38645198
- 粉丝: 5
最新资源
- 逆强化学习项目示例教程与BURLAP代码库解析
- ASP.NET房产销售管理系统设计与实现
- Android精美转盘交互项目开源代码下载
- 深入理解nginx与nginx-http-flv-module-1.2.9的整合推流
- React Progress Label:实现高效进度指示的组件
- mm3Capture:JavaFX实现的MM3脑波数据捕获工具
- ASP.NET报表开发设计与示例解析
- 打造美观实用的Linktree侧边导航栏
- SEO关键词拓展软件:追词工具使用体验与分析
- SpringBoot与Beetl+BeetlSQL集成实现CRUD操作Demo
- ASP.NET开发的婚介管理系统功能介绍
- 企业政府网站源码美化版_全技术领域项目资源分享
- RAV4 VFD屏时钟自制项目与驱动程序分析
- STC_ISP_V481 在32位Win7系统上的成功运行方法
- Eclipse RCP用例深度解析与实践
- WPF中Tab切换与加载动画Loding的实现技巧