文华期货自动化交易模型编写指南

"该文档是关于使用文华期货软件进行自动化交易模型编写的教程，主要讲解了交易模型的编写规范和一般原则，以及编辑平台支持的操作符和函数。" 在期货自动化交易中，程序化交易模型是核心部分，它允许投资者根据预设的规则自动执行买卖操作。本教程详细介绍了在文华期货软件中编写交易模型的基本方法。 首先，交易模型编写规范和一般原则是确保模型有效性和稳定性的基础。模型中使用了一系列的操作符来处理和分析数据，例如： 1. 加法（＋）：用于计算收盘价和开盘价的和。 2. 减法（－）：计算两者之差，可用来确定涨跌幅度。 3. 乘法（＊）和除法（/）：用于计算价格的乘积或比率。 4. 逻辑操作符AND（与）和OR（或），以及它们的简写形式，用于构建条件判断。 5. 大于（〉）、小于（〈）、大于等于（〉=）、小于等于（<=）、不等于（〈〉）和等于（=）：用于设定买卖条件，如判断收盘价是否高于开盘价。 6. 变量定义：使用":="创建局部变量，仅在当前公式内有效，而"："声明的变量会在图表上显示并命名。 其次，编辑平台还提供了多种函数来引用和处理期货市场的数据： 1. AVPRICE：获取均价，通常在盘后是指结算价。 2. SETTLE：引用结算价，主要用于日线周期的数据。 3. CLOSE/C：引用收盘价，盘中表示最新价。 4. HIGH/H：引用最高价。 5. LOW/L：引用最低价。 6. OPEN/O：引用开盘价。 7. OPI：引用持仓量，反映市场多空力量。 8. REF(X, N)：引用X在N个周期前的值，常用于趋势分析。 9. REFX(X, N)：引用N个周期后的数据，适用于预测未来的函数。 通过这些操作符和函数，投资者可以构建复杂的交易策略，例如，基于历史价格变化的平均线交叉策略、基于结算价的套利模型等。模型的编写需要对期货市场的理解、统计分析知识以及编程逻辑有扎实的基础。在实际应用中，模型应经过充分的回测和优化，以验证其在不同市场环境下的表现。 本教程对于熟悉文华期货软件的用户来说是一份宝贵的参考资料，它不仅介绍了基本的编程语法，还为构建个性化的自动化交易策略提供了指导。通过学习和实践，投资者可以提高交易效率，减少人为错误，并有可能捕捉到市场中的潜在机会。