Matlab实现拟牛顿法:优化算法解析
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更新于2024-09-11
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"拟牛顿算法的Matlab实现"
拟牛顿算法是一种优化技术,它在解决非线性最小化问题时,模仿牛顿法的思路,但避免了直接计算和存储目标函数的Hesse矩阵,从而减少了计算复杂性和对二阶导数的依赖。在牛顿法中,Hesse矩阵提供了函数的局部曲率信息,用于计算下降方向,但是当问题规模较大或Hesse矩阵难以计算时,牛顿法的效率会显著降低。拟牛顿算法通过构建Hesse矩阵的近似来克服这些问题。
在Matlab中实现拟牛顿算法,可以按照以下步骤进行:
1. 初始化:首先,定义初始迭代点`x0`,并设定一个允许的误差阈值`error`。初始化一个单位矩阵`G0`作为Hesse矩阵的近似,并计算初始梯度`initial_gradient`。
2. 主循环:在每次迭代中,计算搜索方向`search_direction`,通常为负梯度方向。然后,使用黄金分割法(如代码中的`golden_search`函数)找到最优步长`best_step`,以确定下一次迭代的点`x_1`。
3. 更新Hesse矩阵近似:计算当前点与前一点的差`ox`和新的梯度`og`。使用Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) 或 DFP等公式更新Hesse矩阵的近似`G1`。
4. 如果达到迭代次数限制或误差小于设定阈值,算法终止。否则,继续迭代,计算新的搜索方向并更新迭代点。
5. 特殊情况处理:对于多变量问题,当更新Hesse矩阵时,可能会出现一些特殊情况,例如当迭代次数等于变量数量时,可能需要直接计算新方向而不使用近似Hesse矩阵。
在上述代码中,可以看到函数`quasi_Newton`实现了拟牛顿算法的基本框架,包括计算初始梯度、搜索方向的确定、步长优化以及Hesse矩阵近似的更新。其中,`gradient_my`函数用于计算目标函数的梯度,`golden_search`函数执行黄金分割搜索以找到最佳步长。
拟牛顿算法在Matlab中的实现结合了数值优化的理论和编程技巧,能够有效地处理那些不便于直接计算Hesse矩阵的非线性优化问题,同时保持快速的收敛特性。
2019-06-14 上传
2018-11-11 上传
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