盘口模型控制滑点策略详解:从原理到实践
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更新于2024-08-07
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"盘口模型控制滑点策略编写-新人怎么学嵌入式linux"
本文主要讲解了盘口模型控制滑点的策略,适用于金融交易,特别是使用赢智Wh8平台的用户。滑点是指下单时实际成交价格与预期价格之间的差异,对交易成本和效率有直接影响。
6.2 盘口模型控制滑点的原理主要包括三个方面:
1. **控制下单时间**:通过延迟下单,等待市场信号稳定,以减少因市场波动造成的滑点。
2. **控制下单过程**:通过实时获取盘口信息,判断下单的可能性和适当调整下单量,如分批下单,以提高成交概率。
3. **控制未成交委托**:对追价策略进行优化,根据盘口价格动态调整,或者对远离信号出现价的委托进行撤单,避免高成本交易。
6.3 盘口模型控制滑点策略编写中介绍了策略一——自适应追价策略:
该策略适用于各种市场环境,如趋势和震荡行情。在盘整行情中,它能以更优的价格成交,减少无效交易;在趋势行情中,它可以避免快速变动行情导致的大滑点问题。
文章还涉及了其他交易策略优化方法,如:
- 使用PANZHENG函数来识别盘整行情,减少非趋势行情中的交易次数,从而提高整体收益。
- CHECKSIG函数帮助实现更优的进场价格,提高交易效率。
- MULTSIG函数允许在同一根K线上的灵活进出,提高交易策略的灵活性。
- TRADE_OTHER函数在指数交易中的应用,以及结合盘口数据开发新的策略。
- 多模型组合回测,包括一篮子合约回测、多模型组合回测和段落式交易回测,以验证和优化策略效果。
- 编写资金管理模型,包括加码模型、回撤控制模型和资金曲线跟随模型,用于控制风险和提升收益。
- 盘口模型的基本结构、函数类型、运行机制和编写规则,以及加载流程,为编写高效盘口模型提供了基础。
- 高频交易的介绍,包括追涨高频策略和辅助判断趋势策略,以及基差策略的编写,适合高频交易者。
- 后台程序化交易的运行模组和盘口模型运行池,提高了自动化交易的执行效率。
- 远程监控,通过设置运行模式和日志邮件,实现对交易系统的远程管理和监控。
通过这些方法,交易者可以更有效地控制滑点,优化交易策略,提高交易效率并降低风险。同时,了解和掌握盘口模型的相关知识对进行金融交易尤其重要,可以帮助交易者在复杂的市场环境中做出更为明智的决策。
2022-07-25 上传
2023-12-29 上传
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liu伟鹏
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