复旦大学MATLAB金融数量分析第三版完整课件

资源摘要信息:"基于Matlab的金融数量分析 第3版"是一份由复旦大学提供的学习课件，涵盖了金融分析与MATLAB编程应用的结合。该课件详细介绍了金融市场基础、MATLAB工具的使用，以及金融产品分析的多种方法和策略。下面将对课件中提及的各章主题和知识点进行详细说明： 第1章 金融市场与金融产品 本章可能涉及金融市场结构、金融产品类型（如债券、股票、期权、互换等）的基本介绍，以及它们在金融分析中的应用。 第2章 MATLAB基础知识概述 本章提供了MATLAB软件的入门级内容，包括MATLAB环境介绍、基本操作、编程基础、函数使用等，为后续章节的深入学习打下基础。 第3章 MATLAB与Excel文件的数据交换 本章讲述如何在MATLAB与Excel之间进行数据导入导出，包括读写Excel文件的函数使用方法，以及数据格式转换等。 第4章 MATLAB与数据库的数据交互 本章介绍MATLAB连接和操作数据库的技能，如SQL语句的使用，以及如何利用MATLAB进行数据库查询和更新。 第5章 货款按揭与保险产品-现金流分析 本章可能涉及货款按揭产品的现金流分析，以及保险产品的精算原理和定价方法。 第6章 随机模拟 概率分布与随机数 本章介绍随机模拟的基本原理，包括各种概率分布的生成和使用，以及随机数的产生方法。 第7章 CFTOOL数据拟合 分析 本章探讨如何使用MATLAB中的Curve Fitting Toolbox（CFTOOL）工具箱进行数据拟合，包括多项式拟合、非线性模型拟合等。 第8章 策略模拟·组合保险策略分析 本章可能分析如何使用MATLAB模拟和评估不同的投资组合策略，特别是在保险和养老金投资中应用的策略。 第9章 KMV模型求解-方程与方程组 本章介绍KMV模型，这是一种用来评估贷款违约概率的模型，同时也包含了解决线性和非线性方程组的方法。 第10章 期权定价模型与数值方法 本章讲述期权定价理论，包括著名的Black-Scholes模型，以及蒙特卡洛模拟等数值方法在期权定价中的应用。 第12章 马可维兹均值-方差模型 本章介绍现代投资组合理论中的重要模型——马可维兹均值-方差模型，包括模型的理论基础和在MATLAB中的实现。 第13章 基金评价与投资组合绩效 本章可能涉及基金评价指标的计算方法，以及如何使用MATLAB评估投资组合的绩效。 第14章 风险价值VaR计算 本章讲解风险价值（Value at Risk, VaR）的概念及其计算方法，包括历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法等。 第15章 跟踪误差最小化——非线性最小二乘法 MATLAB编程 本章探讨如何通过最小化跟踪误差来优化投资组合，以及MATLAB中非线性最小二乘法的编程和应用。 第16章 分形技术—移动平均 Hurst指数 本章介绍分形几何在金融市场分析中的应用，包括移动平均线和Hurst指数的计算。 第17章 固定收益证券的久期与凸度计算 本章讲述固定收益证券（如债券）的风险度量方法，包括久期和凸度的计算和应用。 第18章 利率期限结构与利率模型 本章探讨利率期限结构的概念，以及各种利率模型，例如Vasicek模型、CIR模型等。 第19章 线性优化理论与方法 本章介绍线性规划的基本理论和方法，以及MATLAB在解决线性规划问题中的应用。 第20章 非线性优化理论与方法 本章讲述非线性规划问题的理论和求解方法，并讲解如何利用MATLAB进行非线性规划。 第21章 资产收益率分布的拟合与检验 本章探讨如何对金融资产收益率的数据进行分布拟合，以及如何进行统计检验。 通过学习这些章节，学生可以掌握MATLAB在金融分析中的应用，能够进行金融产品的定量分析和风险管理。这些内容对于金融分析师、风险管理师、投资组合经理等专业人士具有极大的实用价值。同时，这份课件也可作为金融工程、金融数学等相关专业的教学资源。 由于资源摘要信息中未提供完整的第21章标题，可能是信息输入不完整。上述内容是基于标题和描述中提供的信息推断的知识点，具体课件内容和章节标题需要参考实际课件文档进行核实。