巨灾风险模型研究综述
本研究-paper对一类巨灾风险模型的破产概率进行了研究,旨在建立符合保险公司经营模式的风险模型,以满足当前建立国家巨灾保险体系的需求。
**巨灾风险模型的重要性**
当前,国家巨灾保险体系的呼声日益高涨,商业保险公司承保巨灾保险已是必然的选择。因此,建立符合保险公司经营模式的风险模型对于保险公司的稳定经营具有重要意义。
**研究背景**
经典破产论是研究关于“小索赔”情形的破产论,但对于“大索赔”情形的破产论,传统的更新论证和鞅方法都无法奏效。因此,对于重尾分布的破产论研究就必须寻找新的方法,借助新的数学工具。
**研究内容**
本研究建立了一类新的巨灾风险模型,模型中设立两类险种,索赔项分别为重尾索赔和轻尾索赔,使之在宏观上符合保险公司同时经营巨灾保险和普通保险的经营模式。在对此模型的研究过程中,对重尾分布的相关性质进行了推理证明,结合统计理论知识得到了此风险模型的破产概率等价式。
**研究方法**
本研究使用了数学工具和统计理论知识,对重尾分布的相关性质进行了推理证明,并得到了破产概率等价式。
**研究结果**
本研究建立了一类新的巨灾风险模型,模型中设立两类险种,索赔项分别为重尾索赔和轻尾索赔,使之在宏观上符合保险公司同时经营巨灾保险和普通保险的经营模式。同时,本研究还得到了破产概率等价式。
**结论**
本研究建立了一类新的巨灾风险模型,对于保险公司的稳定经营具有重要意义。该模型考虑了保险公司同时经营巨灾保险和普通保险的经营模式,对于建立国家巨灾保险体系具有重要价值。
**关键词**
巨灾风险模型;重尾分布;破产概率。
**参考文献**
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