贝叶斯原理在混合logit模型参数估计中的应用

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资源摘要信息: "本资源包主要关注混合差分相位调制的抑制载波型方法,结合贝叶斯原理应用于混合logit模型参数估计,特别适合初学Matlab的学者。" 详细知识点: 1. 混合差分相位调制(Hybrid Differential Phase Modulation): 混合差分相位调制是一种数字通信中使用的调制技术,其在抑制载波的基础上对信号的相位进行编码。抑制载波技术意味着在发射的信号中去除了未调制的载波分量,这样做可以减少信号的能量并提高传输效率。混合差分技术结合了差分编码和绝对相位调制的优点,有助于提高信号的抗干扰能力,并在接收端能够更准确地恢复原始信息。 2. 贝叶斯原理(Bayesian Principle): 贝叶斯原理是概率论中的一个重要概念,它提供了一种通过先验知识和新的证据来更新概率估计的方法。在混合logit模型参数估计中,贝叶斯原理可以用来基于先验分布和观测数据计算参数的后验分布,这样不仅可以得到参数的估计值,还可以得到参数估计的不确定性。这种方法在统计学和机器学习领域非常常用。 3. 混合logit模型(Mixed Logit Model): 混合logit模型是一种广义的离散选择模型,它允许模型中的参数可以是随机的,而不是固定的,从而能够更好地捕捉到个体之间选择行为的异质性。混合logit模型通常用于处理选择实验数据,预测消费者在不同产品或服务选项中的选择概率。这种模型特别适合于那些需要考虑选择随机性的实际问题。 4. MatLab应用: MatLab是一款广泛用于数值计算、算法开发和数据可视化的高级编程语言和交互式环境。对于初学者而言,学习如何使用MatLab来实现复杂的数学模型和算法是非常有帮助的。本资源包提供的代码文件 "gangpou_v20.m" 很可能是一个用MatLab编写的脚本,它能够辅助用户理解和掌握如何使用贝叶斯原理来估计混合logit模型的参数,并可能包含了模拟数据或实际数据的分析示例。 5. 知识点在学术和工程实践中的应用: 在学术研究中,混合差分相位调制和混合logit模型的结合应用,可以用于研究无线通信系统中用户的偏好和行为模式。通过对这些模型的深入研究,可以提高通信系统的效率和可靠性。此外,在交通工程、市场调查和行为经济学等领域,混合logit模型也被广泛应用于预测个体的选择行为,从而为政策制定和产品设计提供数据支持。 总之,本资源包中的 "gangpou_v20.zip_混合差分" 文件,将混合差分相位调制技术和贝叶斯原理相结合,为初学者提供了一个学习和实践的平台。通过MatLab脚本 "gangpou_v20.m" 的操作,初学者可以更好地理解混合logit模型的参数估计过程,为后续在通信系统设计、数据分析和经济模型构建等领域的工作打下基础。

plt.boxplot(x=train_data.values,labels=train_data.columns) 3 plt.hlines([-7.5, 7.5], 0, 40, colors='r') 4 plt.show() 5 6 train_data = train_data[train_data['V9']>-7.5] 7 train_data.describe() 8 9 from sklearn import preprocessing 10 11 features_columns = [col for col in train_data.columns if col not in ['target']] 12 13 min_max_scaler = preprocessing.MinMaxScaler() 14 15 min_max_scaler = min_max_scaler.fit(train_data[features_columns]) 16 17 train_data_scaler = min_max_scaler.transform(train_data[features_columns]) 18 test_data_scaler = min_max_scaler.transform(test_data[features_columns]) 19 20 train_data_scaler = pd.DataFrame(train_data_scaler) 21 train_data_scaler.columns = features_columns 22 23 test_data_scaler = pd.DataFrame(test_data_scaler) 24 test_data_scaler.columns = features_columns 25 26 train_data_scaler['target'] = train_data['target'] 27 28 train_data 29 30 mcorr=mcorr.abs() 31 numerical_corr=mcorr[mcorr['target']>0.1]['target'] 32 print(numerical_corr.sort_values(ascending=False)) 33 34 index0 = numerical_corr.sort_values(ascending=False).index 35 print(train_data_scaler[index0].corr('spearman')) 36 37 new_numerical=['V0', 'V2', 'V3', 'V4', 'V5', 'V6', 'V10','V11', 38 'V13', 'V15', 'V16', 'V18', 'V19', 'V20', 'V22','V24','V30', 'V31', 'V37'] 39 X=np.matrix(train_data_scaler[new_numerical]) 40 VIF_list=[variance_inflation_factor(X, i) for i in range(X.shape[1])] 41 VIF_list 42 43 44 pca = PCA(n_components=0.9) 45 new_train_pca_90 = pca.fit_transform(train_data_scaler.iloc[:,0:-1]) 46 new_test_pca_90 = pca.transform(test_data_scaler) 47 new_train_pca_90 = pd.DataFrame(new_train_pca_90) 48 new_test_pca_90 = pd.DataFrame(new_test_pca_90) 49 new_train_pca_90['target'] = train_data_scaler['target'] 50 new_train_pca_90.describe()

2023-06-16 上传

index0 = numerical_corr.sort_values(ascending=False).index 36 print(train_data_scaler[index0].corr('spearman')) 37 38 new_numerical=['V0', 'V2', 'V3', 'V4', 'V5', 'V6', 'V10','V11', 39 'V13', 'V15', 'V16', 'V18', 'V19', 'V20', 'V22','V24','V30', 'V31', 'V37'] 40 X=np.matrix(train_data_scaler[new_numerical]) 41 VIF_list=[variance_inflation_factor(X, i) for i in range(X.shape[1])] 42 VIF_list 43 44 45 pca = PCA(n_components=0.9) 46 new_train_pca_90 = pca.fit_transform(train_data_scaler.iloc[:,0:-1]) 47 new_test_pca_90 = pca.transform(test_data_scaler) 48 new_train_pca_90 = pd.DataFrame(new_train_pca_90) 49 new_test_pca_90 = pd.DataFrame(new_test_pca_90) 50 new_train_pca_90['target'] = train_data_scaler['target'] 51 new_train_pca_90.describe() 52 53 pca = PCA(n_components=0.95) 54 new_train_pca_16 = pca.fit_transform(train_data_scaler.iloc[:,0:-1]) 55 new_test_pca_16 = pca.transform(test_data_scaler) 56 new_train_pca_16 = pd.DataFrame(new_train_pca_16) 57 new_test_pca_16 = pd.DataFrame(new_test_pca_16) 58 new_train_pca_16['target'] = train_data_scaler['target'] 59 new_train_pca_16.describe() 60 61 from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor 62 63 from sklearn.model_selection import learning_curve 64 from sklearn.model_selection import ShuffleSplit 65 66 new_train_pca_16 = new_train_pca_16.fillna(0) 67 train = new_train_pca_16[new_test_pca_16.columns] 68 target = new_train_pca_16['target'] 69 70 train_data,test_data,train_target,test_target=train_test_split(train,target,test_size=0.2,random_state=0) 71 72 clf = LinearRegression() 73 clf.fit(train_data, train_target) 74 score = mean_squared_error(test_target, clf.predict(test_data)) 75 print("LinearRegression: ", score) 76 77 train_score = [] 78 test_score = []解释每一句代码的意思

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