维也纳LTE-Advanced模拟器中的复利与久期类型详解

本文档主要介绍了"久期类型 - the Vienna LTE-Advanced Simulators"的概念，特别是在量化交易的背景下，针对Python策略中的金融工具和方法进行详细阐述。复利方法是金融计算中的核心概念，文中列举了四种不同的复利计算方式：简单利率（Simple）、复利（Compounded）、先简单后复利（SimpleThenCompounded）以及连续利率（Continuous），这些在定价模型、投资回报计算以及风险管理中扮演着重要角色。 久期类型部分则着重讨论了三个关键的久期概念：Maculay久期、简单久期（Simple Duration）和修正久期（Modified Duration）。Maculay久期用于衡量债券价格对利率变动的敏感性，简单久期是基础的久期概念，而修正久期考虑了现金流分布的影响，提供了更精确的风险度量。 文档还提到了日期生成方法，包括从到期日向前（DateGeneration.Backward）和从开始日向后（DateGeneration.Forward）生成日期序列，这对于时间序列分析和时间依赖的策略设计至关重要。 此外，文档详细介绍了Quartz，一个用于量化交易的框架，包括其简介、交易策略的概述、如何导入模块、设置回测参数、构建策略、进行回测以及使用历史数据。Quartz提供了API接口，如backtest和trade，以及一系列辅助函数，如sim_condition和performance评估。 交易策略示例部分展示了多种实际应用的策略，如Halloween Cycle、Momentum/Contrarian、Global Minimum Variance Portfolio (GMVP)、Value-Weighted Average Price (VWAP)、Lunar Phase和Poisson Price Change，这些都是量化投资者可能会运用的策略模板。 CAL部分虽然没有直接提到，但从上下文推测，可能是另一个与时间序列分析或复杂算法相关的工具，它可能涉及到时间序列的预测或高级分析技术。 这份文档深入浅出地讲解了金融工具在量化交易中的应用，适合对Python量化交易有基础了解的读者进一步深化理解并实践相关技术。