多尺度能力:算法交易性能新衡量法——提升稳健与描述性
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更新于2024-07-09
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本文《多尺度能力:一种更好的算法交易绩效衡量方法》由Ricky Cooper、Michael Ong和Ben Van Vliet三位作者共同发表在2015年的《算法金融》期刊上,该研究旨在提出一种创新的性能评估标准,以适应算法交易的特性。在传统的金融评估框架中,现有的度量方法往往难以充分反映算法交易中的复杂性,特别是非正态分布和跨多个时间尺度的决策过程。
论文的核心是引入了“多尺度能力”这一概念,它将风险调整后的绩效、控制质量和预期尾部损失整合在一个单一的评估标准中。与传统的风险调整性能衡量指标相比,多尺度能力更能刻画算法交易策略的实际效果,考虑到交易策略在不同时间尺度上的表现,并展现出更好的鲁棒性。这种衡量方法强调了策略在面对市场波动时的稳健性,尤其是在处理极端事件时的能力。
作者认为,任何满足多尺度能力标准的算法交易策略,不仅更符合谨慎投资的理念,而且在遇到不利情况时,能减少对投资者和市场参与者的潜在伤害,同时保持相对良好的风险调整收益。这表明,多尺度能力不仅仅是对算法交易策略的一种度量,也是衡量投资策略审慎性的一个关键指标。
《算法金融》是一本旨在连接计算机科学与金融领域的高质量学术期刊,关注高频交易、统计套利、动量策略等算法化投资管理方法,以及机器学习、计算金融智能、行为金融、投资者直觉分析和新闻分析等多个领域。期刊的编辑团队由Philip Maymin和Jayaram Muthuswamy等知名学者组成,他们共同推动着算法金融领域的前沿研究。
论文的DOI为10.3233/AF-150043,读者可以通过访问www.iospress.nl/journal/algorithmic-finance获取全文的摘要、HTML和PDF版本。通过这篇文章,研究人员和从业者可以深入了解如何更有效地评估和优化他们的算法交易策略,提升其在金融市场中的竞争力。
2021-05-20 上传
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