2003-2023年A股上市公司VPIN指标数据分析

资源摘要信息:"本资源为2003年至2023年间中国A股上市公司股价信息含量的知情交易概率VPIN指标数据整理。VPIN（Volume-synchronized Probability of Informed Trading）指标是一种衡量市场信息含量和交易者知情程度的金融指标。通过特定的模型计算，以n=8为日交易量桶数，最小时间间隔设定为1分钟，采用年度数据进行样本分析。数据对象覆盖了所有A股上市公司，数据区间跨度长达20年，为研究股价信息含量对企业高质量发展的影响提供了重要的实证资料。 在计算VPIN指标的过程中，采用了Easley et al. (2012)的理论和陈国进等(2019)在中国股票市场中的应用，通过静态估计法进行分析，即以日度交易为时间间隔，将年内所有日内VPIN的算术均值作为年度VPIN值。该方法避免了使用滚动回归导致的信息平滑问题，更好地反映了高频交易中的信息波动。 数据说明中提到了数据对象为A股上市公司，数据区间为2003年至2023年。数据结果包括数据截图、各年数据量、缩尾后的描述性统计等，这些数据可以通过百度网盘进行下载，数据量较大。资源还特别指出，数据通过经管之家（用户名：momingiqmiao7）独家发布，严禁转载获利，转载必究。此外，资源提供者支持经管之家和微信购买（账号同名），确保购买者的权益。 该资源的主要标签包括“回归”、“毕业设计”、“商业资料”、“金融商贸”和“微信”。这些标签表明该资源适合作为金融分析、经济学研究或商业决策的重要参考，同时也适用于学术研究和毕业论文的撰写。 压缩包子文件的文件名称列表显示了资源包含两个文件，分别是说明.txt和8370.zip。说明.txt文件可能包含了对数据集的详细说明、计算方法和使用指南，而8370.zip文件则应为实际的数据文件，需要解压缩后使用。 综上所述，这份资源为金融分析专业人士、学术研究者和企业决策者提供了丰富而珍贵的数据和分析工具，有助于深入理解和分析中国股票市场的交易行为和信息流动。"