你是量化工程师,请使用tushare的数据用Python 写一个 关于中证1000指数和上证50指数价格比值构建的MACD指标的斜率作为配对交易策略,然后做出回溯检验,最后以日期为横坐标画出收益图形和最大回撤图形和MACD斜率图形交易信号图形
时间: 2024-04-01 07:36:29 浏览: 46
好的,我可以帮您完成这个任务。首先,需要安装tushare库,可以使用以下命令在终端或命令行中进行安装:
```
pip install tushare
```
接着,您可以使用以下代码实现您所需的功能:
```python
import tushare as ts
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 获取中证1000指数和上证50指数的收盘价
zz1000 = ts.get_k_data('000852', index=True, start='2010-01-01', end='2021-06-30')[['date', 'close']]
sz50 = ts.get_k_data('000016', index=True, start='2010-01-01', end='2021-06-30')[['date', 'close']]
# 合并数据
data = pd.merge(zz1000, sz50, on='date', suffixes=('_zz1000', '_sz50'))
data.set_index('date', inplace=True)
# 计算价格比值
data['price_ratio'] = data['close_sz50'] / data['close_zz1000']
# 计算MACD指标斜率
data['EMA12'] = data['price_ratio'].ewm(span=12).mean()
data['EMA26'] = data['price_ratio'].ewm(span=26).mean()
data['DIF'] = data['EMA12'] - data['EMA26']
data['DEA'] = data['DIF'].ewm(span=9).mean()
data['MACD'] = (data['DIF'] - data['DEA']) * 2
data['MACD_slope'] = np.gradient(data['MACD'])
# 定义配对交易策略
data['signal'] = np.where(data['MACD_slope'] > 0, 1, 0)
data['position'] = data['signal'].diff()
# 计算收益率和最大回撤
data['return'] = data['price_ratio'].pct_change(1) * data['signal'].shift(1)
data['cum_return'] = (1 + data['return']).cumprod()
data['max_return'] = data['cum_return'].cummax()
data['drawdown'] = data['cum_return'] / data['max_return'] - 1
# 画出图形
plt.figure(figsize=(16, 8))
plt.plot(data['cum_return'], label='Cumulative Return', color='blue')
plt.plot(data['drawdown'], label='Drawdown', color='red')
plt.legend(loc='upper left')
plt.title('Cumulative Return and Drawdown')
plt.show()
plt.figure(figsize=(16, 8))
plt.plot(data['MACD_slope'], label='MACD Slope', color='blue')
plt.plot(data['signal'], label='Trading Signal', color='red', marker='o', linestyle='')
plt.legend(loc='upper left')
plt.title('MACD Slope and Trading Signal')
plt.show()
```
上述代码首先使用tushare获取中证1000指数和上证50指数的收盘价数据,并将它们合并成一个DataFrame对象。然后,我们计算价格比值和MACD指标斜率,并使用这些指标来定义配对交易策略。接着,我们计算收益率和最大回撤,并画出收益图形和最大回撤图形。最后,我们画出MACD斜率和交易信号图形。
请注意,该代码仅为示例,您需要根据自己的需要进行修改和调整。另外,回溯检验的结果仅供参考,不代表未来的表现。
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