你是量化工程师,请使用tushare的数据用Python 写一个 关于中证1000指数和上证50指数价格比值构建的MACD指标的斜率作为配对交易策略,然后做出回溯检验,最后以日期为横坐标画出收益图形和最大回撤图形和MACD斜率图形交易信号图形

时间: 2024-04-01 12:36:29 浏览: 15
好的,我可以帮您完成这个任务。首先,需要安装tushare库,可以使用以下命令在终端或命令行中进行安装: ``` pip install tushare ``` 接着,您可以使用以下代码实现您所需的功能: ```python import tushare as ts import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # 获取中证1000指数和上证50指数的收盘价 zz1000 = ts.get_k_data('000852', index=True, start='2010-01-01', end='2021-06-30')[['date', 'close']] sz50 = ts.get_k_data('000016', index=True, start='2010-01-01', end='2021-06-30')[['date', 'close']] # 合并数据 data = pd.merge(zz1000, sz50, on='date', suffixes=('_zz1000', '_sz50')) data.set_index('date', inplace=True) # 计算价格比值 data['price_ratio'] = data['close_sz50'] / data['close_zz1000'] # 计算MACD指标斜率 data['EMA12'] = data['price_ratio'].ewm(span=12).mean() data['EMA26'] = data['price_ratio'].ewm(span=26).mean() data['DIF'] = data['EMA12'] - data['EMA26'] data['DEA'] = data['DIF'].ewm(span=9).mean() data['MACD'] = (data['DIF'] - data['DEA']) * 2 data['MACD_slope'] = np.gradient(data['MACD']) # 定义配对交易策略 data['signal'] = np.where(data['MACD_slope'] > 0, 1, 0) data['position'] = data['signal'].diff() # 计算收益率和最大回撤 data['return'] = data['price_ratio'].pct_change(1) * data['signal'].shift(1) data['cum_return'] = (1 + data['return']).cumprod() data['max_return'] = data['cum_return'].cummax() data['drawdown'] = data['cum_return'] / data['max_return'] - 1 # 画出图形 plt.figure(figsize=(16, 8)) plt.plot(data['cum_return'], label='Cumulative Return', color='blue') plt.plot(data['drawdown'], label='Drawdown', color='red') plt.legend(loc='upper left') plt.title('Cumulative Return and Drawdown') plt.show() plt.figure(figsize=(16, 8)) plt.plot(data['MACD_slope'], label='MACD Slope', color='blue') plt.plot(data['signal'], label='Trading Signal', color='red', marker='o', linestyle='') plt.legend(loc='upper left') plt.title('MACD Slope and Trading Signal') plt.show() ``` 上述代码首先使用tushare获取中证1000指数和上证50指数的收盘价数据,并将它们合并成一个DataFrame对象。然后,我们计算价格比值和MACD指标斜率,并使用这些指标来定义配对交易策略。接着,我们计算收益率和最大回撤,并画出收益图形和最大回撤图形。最后,我们画出MACD斜率和交易信号图形。 请注意,该代码仅为示例,您需要根据自己的需要进行修改和调整。另外,回溯检验的结果仅供参考,不代表未来的表现。

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