R语言 建立GARCH-t模型的代码

建立GARCH-t模型的R语言代码如下：

library(rugarch)

# 导入数据
data <- read.csv("data.csv", header = TRUE)

# 调整数据格式
ret <- as.numeric(data$Return)

# 定义GARCH-t模型
garch_spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)), mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = TRUE), distribution.model = "std")

# 模型拟合
garch_fit <- ugarchfit(spec = garch_spec, data = ret)

# 模型诊断
garch_diag <- ugarchfit.diag(garch_fit)

# 打印模型参数
print(garch_fit@fit$coef)

其中，rugarch包提供了建立GARCH-t模型的函数。首先，导入数据并调整数据格式。然后，定义GARCH-t模型，包括方差模型（sGARCH）和均值模型（ARMA）。最后，使用ugarchfit函数拟合模型，使用ugarchfit.diag函数进行模型诊断，并使用print函数打印模型参数。