由于中证1000股指期权于2022年7月22日才上市，无法计算在此之前的隐含波动率。同时，中证1000股指期权作为新品种初上市时，市场交易不够成熟，价格与波动率不太稳定，基本到2022年10月波动率趋于稳定。 所以本模型考虑对挂钩中证1000指数的限损期权自2022年10月初至2023年5月末开展回测。根据期间每天动态的标的价格、波动率、无风险利率、贴水率等参数，分别计算限损期权每天的估值。怎么描述的更准确一些

可以这样来进一步描述：由于中证1000股指期权的上市时间较晚，且市场交易不够成熟，因此本模型选择从2022年10月初至2023年5月末对挂钩中证1000指数的限损期权进行回测。在此期间，根据每天的标的价格、波动率、无风险利率、贴水率等参数，对限损期权进行每日估值。由于期权估值受到多种因素的影响，如标的资产价格波动、时间价值变化、无风险利率变化等，因此每日估值结果可能会有所不同。但是，通过对一段时间内的估值结果进行综合分析，可以得出限损期权的整体表现和风险状况。需要注意的是，在进行回测时，需要结合市场实际情况进行分析，以避免因为过分依赖历史数据而产生错误决策。