用python写一个简单的量化交易策略

下面是一个使用Python写的简单的量化交易策略的代码：

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# 获取股票数据
def get_data(ticker):
    data = pd.read_csv(ticker + '.csv', index_col='Date', parse_dates=True)
    return data

# 计算移动平均线
def moving_average(data, window):
    moving_average = data['Close'].rolling(window=window).mean()
    return moving_average

# 策略逻辑
def trade_strategy(data, window):
    # 计算移动平均线
    data['MA'] = moving_average(data, window)

    # 初始化持仓
    data['Position'] = 0

    # 记录持仓
    for i in range(len(data)):
        if data['Close'][i] > data['MA'][i]:
            data['Position'][i] = 1
        else:
            data['Position'][i] = -1

    # 计算策略收益
    data['Return'] = data['Close'].pct_change() * data['Position'].shift(1)

    return data

# 画图
def plot_strategy(data):
    plt.figure(figsize=(10, 5))
    plt.plot(data['Close'], label='Close')
    plt.plot(data['MA'], label='Moving Average')
    plt.legend()
    plt.show()

# 主函数
def main():
    # 获取数据
    data = get_data('AAPL')

    # 执行交易策略
    result = trade_strategy(data, window=10)

    # 画图
    plot_strategy(result)

    # 计算累计收益
    cumulative_return = np.cumprod(1 + result['Return']) - 1

    # 画图
    plt.figure(figsize=(10, 5))
    plt.plot(cumulative_return)
    plt.show()

if __name__ == '__main__':
    main()

这个代码实现了一个简单的均线策略，即在股价高于移动平均线时买入，低于移动平均线时卖出。代码的主