两只股票协整检验代码示例

下面是两只股票协整检验的 Python 代码示例：

import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import coint

# 读取两只股票的收盘价数据
stock1 = pd.read_csv('stock1.csv', index_col=0)
stock2 = pd.read_csv('stock2.csv', index_col=0)

# 进行协整检验
result = coint(stock1['close'], stock2['close'])

# 打印协整检验结果
print('t-statistic: ', result[0])
print('p-value: ', result[1])
print('critial values: ', result[2])

上述代码中，我们首先使用 Pandas 库读取了两只股票的收盘价数据，分别存储在 `stock1` 和 `stock2` 变量中。然后，我们使用 `coint()` 函数进行协整检验，并将结果存储在 `result` 变量中。最后，我们打印了协整检验的 t 统计量、p 值和临界值。

需要注意的是，这里使用的 `coint()` 函数是来自于 `statsmodels.tsa.stattools` 模块，它可以计算两个时间序列之间的协整关系。