假定你有两只股票的数据,数据包含每支股票的日期、最高价、最低价、开盘价、收盘价、成交量、成交金额,请用stata对这两只股票进行配对交易分析,并生成代码

时间: 2023-10-20 14:21:44 浏览: 119
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应用stata 做统计分析

star5星 · 资源好评率100%
假设两只股票为A股和B股,以下是使用Stata进行配对交易分析的代码: 1. 导入数据 ``` import delimited "path/to/data.csv", clear ``` 2. 合并数据 ``` merge 1:1 date using "path/to/data_b.csv" ``` 3. 计算价差 ``` gen price_diff = a_close - b_close ``` 4. 计算均值和标准差 ``` sum price_diff ``` 5. 绘制价差图 ``` tsline price_diff ``` 6. 进行协整检验 ``` eststo: reg a_close b_close eststo: estat cointegrating ``` 7. 计算配对交易信号 ``` gen signal = . replace signal = 1 if price_diff < mean - 2*sd replace signal = -1 if price_diff > mean + 2*sd ``` 8. 计算策略收益 ``` gen returns = . replace returns = (a_close - b_close) / b_close if signal == 1 replace returns = (b_close - a_close) / a_close if signal == -1 ``` 9. 绘制收益曲线 ``` tsline returns ``` 以上是一个简单的Stata代码示例,具体的分析方法和参数设置可以根据需求进行调整。
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