假定资产组合的今日价格为1000万美元，帮我通过excel使用历史模拟法对600028过去两年的日线行情计算VaR，其中λ分别为1、0.995、0.95，波动率调节参数为0.94

好的，以下是使用Excel计算VaR的步骤：

1. 输入600028过去两年的日线行情数据，计算每日收益率。在Excel中，可以使用以下公式计算第i个交易日的收益率：

=(CLOSING_PRICE_i - CLOSING_PRICE_{i-1}) / CLOSING_PRICE_{i-1}

其中，CLOSING_PRICE_i表示第i个交易日的收盘价，CLOSING_PRICE_{i-1}表示前一天的收盘价。

2. 计算资产组合的每日收益率。假设我们有n个资产，第i个资产在第j个交易日的收益率为r_{i,j}，那么第j个交易日的资产组合收益率可以表示为：

=w_1 * r_{1,j} + w_2 * r_{2,j} + ... + w_n * r_{n,j}

其中，w_i表示第i个资产在资产组合中的权重。

在Excel中，可以使用以下公式计算第j个交易日的资产组合收益率：

=SUMPRODUCT(weights, daily_returns)

其中，weights为每个资产在资产组合中的权重，daily_returns为每个资产在每个交易日的收益率。

3. 计算每个交易日的标准差。在Excel中，可以使用STDEV函数计算每个交易日的资产组合收益率的标准差。

4. 计算每个交易日的VaR。假设我们要计算的VaR置信水平为α，历史模拟法中使用的λ为λ，波动率调节参数为c，那么第i个交易日的VaR可以表示为：

=c * sqrt(λ / (1 - λ)) * w * S_i

在Excel中，可以使用以下公式计算每个交易日的VaR：

=ABS(NORM.S.INV(alpha) * std_dev * weights * c + daily_portfolio_value)

其中，alpha为VaR置信水平，std_dev为每个交易日的资产组合收益率的标准差，weights为每个资产在资产组合中的权重，c为波动率调节参数，daily_portfolio_value为每个交易日的资产组合价值。

5. 计算整个资产组合的VaR。假设我们要计算的VaR置信水平为α，历史模拟法中使用的λ为λ，波动率调节参数为c，那么整个资产组合的VaR可以表示为：

=SQRT(VAR_1 * 1 + VAR_2 * (0.995 - 1) + VAR_3 * (0.95 - 0.995))

其中，VAR_1、VAR_2、VAR_3分别为使用λ=1、λ=0.995、λ=0.95计算得到的每个交易日的VaR。