对中心化矩阵Xc进行协方差矩阵的计算,即Cov(Xc)。具体的数学公式是
时间: 2023-07-24 12:51:43 浏览: 157
协方差矩阵的计算公式为:
Cov(Xc) = 1/(N-1) * Xc * Xc^T
其中,N为样本数量,Xc为中心化矩阵,^T表示矩阵的转置。
具体地,假设Xc为m行n列的矩阵,则协方差矩阵Cov(Xc)为n行n列的矩阵,其第i行j列的元素为:
Cov(Xc)_ij = (1/(N-1)) * ∑(k=1,N) (Xc_ik - mean(Xc_i)) * (Xc_jk - mean(Xc_j))
其中,∑表示对k从1到N的求和,mean(Xc_i)表示Xc矩阵第i行的均值,即:
mean(Xc_i) = 1/N * ∑(k=1,N) Xc_ik
同理,mean(Xc_j)表示Xc矩阵第j行的均值。
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