动量策略 python代码
时间: 2023-07-02 10:18:12 浏览: 71
动量策略是指选择过去表现最好的股票进行投资,以下是一个简单的动量策略的 Python 代码示例:
```python
import pandas as pd
import numpy as np
import yfinance as yf
# 获取股票数据
tickers = ['AAPL', 'MSFT', 'AMZN', 'GOOG']
start_date = '2020-01-01'
end_date = '2021-01-01'
data = yf.download(tickers, start_date, end_date)['Adj Close']
# 计算收益率
returns = data.pct_change()
# 计算过去一年的收益率
past_year_returns = returns.iloc[-252:]
# 计算每只股票的平均收益率并排序
mean_returns = past_year_returns.mean().sort_values(ascending=False)
# 选择表现最好的前n只股票进行投资
n = 2
portfolio = mean_returns[:n].index.tolist()
# 输出股票组合
print('投资组合: ', portfolio)
```
该代码示例中,我们首先使用 yfinance 库获取了四只股票的历史价格数据,并计算了每只股票的收益率。然后,我们计算了过去一年的收益率,并选择表现最好的前两只股票进行投资。最后,输出了选择的股票组合。
需要注意的是,该示例代码仅用于演示动量策略的基本思想,实际应用中还需要考虑一系列因素,如手续费、风险管理等。同时,动量策略还有许多改进和扩展,如基于因子的动量策略、跨资产类别的动量策略等。