帮我写一段量化投资策略的代码
时间: 2023-08-20 17:33:16 浏览: 214
好的,这里是一个简单的量化投资策略的Python代码示例:
```python
import tushare as ts
# 获取股票数据
data = ts.get_hist_data('000001', start='2020-01-01', end='2021-01-01')
# 计算简单移动平均线
data['ma5'] = data['close'].rolling(5).mean()
data['ma10'] = data['close'].rolling(10).mean()
# 策略:当短期均线上穿长期均线时买入,反之卖出
data['signal'] = 0
data.loc[data['ma5'] > data['ma10'], 'signal'] = 1
data.loc[data['ma5'] < data['ma10'], 'signal'] = -1
# 计算每日收益率
data['return'] = data['pct_change'] * data['signal'].shift(1)
# 计算总收益率
total_return = (data['return'] + 1).cumprod()[-1]
print('Total return:', total_return)
```
这段代码使用了tushare库获取了000001股票在2020年1月1日至2021年1月1日的历史数据,然后计算了5天和10天的简单移动平均线,并根据均线的交叉情况生成了交易信号。最后,根据交易信号计算每日收益率,并计算了总收益率。这是一个简单的均线策略示例,实际的量化投资策略可能更为复杂,需要考虑更多的因素,如市场风险、资金管理等。
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