stata时间序列的格兰杰因果分析

格兰杰因果分析是一种在时间序列数据中寻找因果关系的方法。它由经济学家约翰·格兰杰在 20 世纪 60 年代提出，旨在解决观察到的统计关系不一定是因果关系的问题。格兰杰因果分析的基本思想是，如果一个变量在某一时刻之前发生了变化，那么这个变量可能是另一个变量的因果，但是这并不意味着两者之间就一定存在因果关系。格兰杰因果分析需要满足一些基本假设，包括无遗漏变量、无因果路径形成偏差、无时序偏差以及无清晰的替代解释等。在 STATA 中，可以使用命令 `granger` 来进行格兰杰因果分析。