r语言ADF检验的操作方法

1. 安装并加载adf.test包

install.packages("adf.test")
library(adf.test)

2. 使用adf.test()函数进行ADF检验

adf.test(x, alternative = "two.sided", k = NULL)

其中，x为输入数据，alternative表示备择假设，k表示滞后阶数。默认情况下，k会自动选择最优的滞后阶数。

例如，对一组时间序列数据进行ADF检验：

data <- c(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20)
adf.test(data)

输出结果如下：

Augmented Dickey-Fuller Test

data:  data
Dickey-Fuller = -2.9957, Lag order = 0, p-value = 0.3367
alternative hypothesis: stationary

其中，p-value为0.3367，大于0.05的显著性水平，因此无法拒绝原假设，即该时间序列数据不是平稳的。