深度学习pytorch 股票预测

对于股票预测，可以使用深度学习中的循环神经网络（RNN）进行建模。在PyTorch中，可以使用torch.nn模块中的RNN类来构建模型。具体来说，可以使用LSTM或GRU作为RNN的变体，以更好地捕捉时间序列数据中的长期依赖关系。在训练模型时，可以使用均方误差（MSE）作为损失函数，并使用随机梯度下降（SGD）或Adam优化器进行参数更新。

相关问题

pytorch股票预测

在使用PyTorch进行股票预测时，可以采用LSTM模型。首先，需要做特征提取和归一化处理。在特征提取方面，可以使用LSTM或GRU等用于处理时间序列的网络来提取特征。一种常用的方法是使用归一化对时间序列中的每一个特征进行处理，即对每一列做归一化。可以使用`preprocessing.StandardScaler()`函数进行归一化处理。然后，需要构建LSTM模型进行训练。可以使用`torch.nn.LSTM`方法构建LSTM模型，并使用`torch.nn.Linear`方法构建全连接层进行输出。在训练过程中，可以使用`torch.nn.MSELoss`作为损失函数进行训练，并使用`torch.optim.Adam`作为优化器进行参数的更新。训练过程中可以绘制损失函数和准确率随训练次数变化的图像，以便对模型的性能进行评估。最后，可以选择准确率最高的模型进行预测，并将预测结果保存在相应的文件夹中。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span>
#### 引用[.reference_title]
- *1* *2* [pytorch实现股票预测](https://blog.csdn.net/weixin_43977647/article/details/111407278)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"]
- *3* [深度学习------pytorch，RNN:句子预测，股票预测](https://blog.csdn.net/m0_47405013/article/details/123382141)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"]
[ .reference_list ]

基于pytorch深度学习框架的股票预测代码

很抱歉，作为AI语言模型，我没有实际的库和框架的使用权限。在此提供一个基于pytorch的股票预测参考代码：

import pandas as pd
import numpy as np
import datetime
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
import torch
import torch.nn as nn
import matplotlib.pyplot as plt

#set seed
np.random.seed(0)
torch.manual_seed(0)

#read data
df = pd.read_csv('data.csv', index_col='Date', parse_dates=['Date'])
df = df.dropna()
data = df['Close'].values.reshape(-1, 1)
scaler = MinMaxScaler(feature_range=(-1, 1))
data = scaler.fit_transform(data)

#Training and testing set
train_size = int(len(data) * 0.8)
test_size = len(data) - train_size
train_data, test_data = data[0:train_size, :], data[train_size:len(data), :]

# Convert to tensor
train_data_tensor = torch.FloatTensor(train_data).view(-1)
test_data_tensor = torch.FloatTensor(test_data).view(-1)

#window size
window_size = 30

#Convert data to input/output
def create_inout_sequences(input_data, seq_length):
inout_seq = []
L = len(input_data)
for i in range(L - seq_length):
train_seq = input_data[i:i+seq_length]
train_label = input_data[i+seq_length:i+seq_length+1]
inout_seq.append((train_seq, train_label))
return inout_seq

train_inout_seq = create_inout_sequences(train_data_tensor, window_size)
test_inout_seq = create_inout_sequences(test_data_tensor, window_size)

#Define LSTM Model
class LSTM(nn.Module):
def __init__(self, input_size=1, hidden_layer_size=50, output_size=1):
super().__init__()
self.hidden_layer_size = hidden_layer_size

self.lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_layer_size)

self.linear = nn.Linear(hidden_layer_size, output_size)

def forward(self, input_seq):
lstm_out, _ = self.lstm(input_seq.view(len(input_seq), 1, -1))
predictions = self.linear(lstm_out.view(len(input_seq), -1))
return predictions[-1]

model = LSTM()
loss_function = nn.MSELoss()
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)

#Train Model
epochs = 100
model.train()
for i in range(epochs):
for seq, labels in train_inout_seq:
optimizer.zero_grad()

predicted = model(seq)

loss = loss_function(predicted, labels)
loss.backward()
optimizer.step()

if i%25 == 1:
print(f'epoch: {i:3} loss: {loss.item():10.8f}')

#Test Model
model.eval()
test_inputs = test_data_tensor[:window_size].tolist()
predicted_prices = []
for i in range(len(test_data_tensor)-window_size):
seq = torch.FloatTensor(test_inputs[-window_size:])
with torch.no_grad():
model.eval()
predicted_prices.append(model(seq).item())
test_inputs.append(predicted_prices[-1])

#Predictions back to actual scale
actual_predictions = scaler.inverse_transform(np.array(predicted_prices).reshape(-1, 1))

#Plot Predictions
fig = plt.figure(dpi=200, figsize=(5, 3))
plt.plot(df.index[train_size+window_size:], df['Close'][train_size+window_size:], label='Actual')
plt.plot(df.index[train_size+window_size:], actual_predictions, label='Prediction')
plt.legend()
plt.show()