xgb.train参数

时间: 2023-12-19 15:05:33 浏览: 41
xgboost中的xgb.train()函数是用于模型训练的主函数之一,其参数含义如下: - params:字典类型,表示各种参数的集合,包括树的深度、学习率、目标函数等等。 - dtrain:训练数据集。 - num_boost_round:整数类型,表示boosting迭代次数。 - evals:列表类型,表示验证数据集。 - obj:自定义的目标函数。 - feval:自定义的评价函数。 - maximize:是否最大化评价指标。 - early_stopping_rounds:提前停止轮数。 - verbose_eval:输出信息的频率。 其中,params是最重要的参数,它含有一系列其他参数的设置,例如: - booster:表示使用的模型类型,可以是gbtree、gblinear或dart,分别对应基于树的模型、线性模型或Dropout加速的模型。 - objective:表示目标函数类型,在分类问题中可以是二分类(binary:logistic)或多分类(multi:softmax),在回归问题中可以是线性回归(reg:linear)或逻辑回归(reg:logistic)。 - num_class:表示分类问题中的类别数。 - max_depth:表示树的最大深度。 - learning_rate:表示学习率。 - subsample:表示每棵树所用的样本比例。 - colsample_bytree:表示每棵树所用的特征比例。 - gamma:表示节点分裂所需的最小损失函数下降值。 - reg_lambda:表示L2正则化系数。 - reg_alpha:表示L1正则化系数。 除了params之外,其他参数都是可选的。

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def xgb_cv(max_depth, learning_rate, n_estimators, gamma, min_child_weight, subsample, colsample_bytree): date_x = pd.read_csv('Train_data1.csv') # Well logging data date_x.rename(columns={"TC": 'label'}, inplace=True) date_x.drop('Depth', axis=1, inplace=True) date_x.drop('MSFL', axis=1, inplace=True) date_x.drop('CNL', axis=1, inplace=True) date_x.drop('AC', axis=1, inplace=True) date_x.drop('GR', axis=1, inplace=True) data = date_x.iloc[2:42, :] label = data.iloc[:, 1:2] data2 = data.iloc[:, :7] train_x, test_x, train_y, test_y = train_test_split(data2, label, test_size=0.5, random_state=0) xgb_train = xgb.DMatrix(train_x, label=train_y) xgb_test = xgb.DMatrix(test_x, label=test_y) params = { 'eval_metric': 'rmse', 'max_depth': int(max_depth), 'learning_rate': learning_rate, 'n_estimators': int(n_estimators), 'gamma': gamma, 'min_child_weight': int(min_child_weight), 'subsample': subsample, 'colsample_bytree': colsample_bytree, 'n_jobs': -1, 'random_state': 42 } # 进行交叉验证 cv_result = xgb.cv(params, xgb_train, num_boost_round=100, early_stopping_rounds=10, stratified=False) return -1.0 * cv_result['test-rmse-mean'].iloc[-1] # 定义参数范围 pbounds = {'max_depth': (3, 10), 'learning_rate': (0.01, 0.3), 'n_estimators': (50, 200), 'gamma': (0, 10), 'min_child_weight': (1, 10), 'subsample': (0.5, 1), 'colsample_bytree': (0.1, 1)} # 进行贝叶斯优化,找到最优超参数 optimizer = BayesianOptimization(f=xgb_cv, pbounds=pbounds, random_state=42) optimizer.maximize(init_points=5, n_iter=25) # 输出最优结果 print(optimizer.max) model = xgb.train(optimizer.max, xgb_train) model.save_model("model3.xgb") return optimizer.max

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