用python写一个沪铜交易策略，即当当日收盘价低于10日均线价是卖空，当日收盘价高于10日均线价是买多

在Python中编写一个简单的沪铜交易策略（这里假设我们使用pandas库处理数据），我们可以基于技术分析的基本原则创建一个基础版本。以下是一个基础的示例，使用了pandas的DataFrame和内置函数：

import pandas as pd
import numpy as np

# 假设df_data是你获取的包含日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价和10日移动平均线的数据
def calculate_ma(df_data):
    df_data['MA_10'] = df_data['收盘价'].rolling(window=10).mean()
    return df_data

def trading_strategy(df_data):
    # 检查收盘价是否低于或高于10日均线
    positions = np.where(df_data['收盘价'] < df_data['MA_10'], 'Sell', 'Buy')
    
    # 创建一个新的列记录交易信号
    df_data['Position'] = positions
    
    return df_data

# 获取数据并计算10日均线
data = get_stock_data('Cu Futures')  # 假设get_stock_data()是你从某个来源获取数据的函数
df_data = calculate_ma(data)

# 根据策略执行交易
strategy_results = trading_strategy(df_data)

# 打印结果，包括交易信号、价格等
print(strategy_results[['日期', '收盘价', 'MA_10', 'Position']])

注意这只是一个非常基础的例子，并未涉及实际交易执行，也没有考虑到滑点、止损、资金管理等因素。在实际交易中，你会需要连接到一个交易平台，可能还需要使用更复杂的技术指标和风险管理算法。