L1 范数 SVD的python实现
时间: 2024-11-05 09:12:03 浏览: 16
l1nls:Matlab 和 Python 求解器,可找到最小 L1 范数的线性方程组的解
L1范数SVD(Singular Value Decomposition)通常用于稀疏数据处理,特别是为了促进模型的稀疏性和特征选择。在Python中,你可以使用sklearn库的TruncatedSVD类结合L1正则化来实现L1范数的SVD,虽然这不是标准的SVD,但它支持l1_ratio参数,可以控制L1和L2惩罚的比例。
```python
from sklearn.decomposition import TruncatedSVD
import numpy as np
# 假设X是一个二维数组表示的数据矩阵
lsa = TruncatedSVD(n_components=your_n_components, n_iter=7, random_state=42,
algorithm='arpack', l1_ratio=0.1) # 设置l1_ratio非零值应用L1范数
lsa.fit(X) # 对数据进行分解
U = lsa.components_ # 可视化或保存左侧奇异向量矩阵
s = lsa.singular_values_ # 孤立的奇异值
Vt = lsa.components_.T # 右侧奇异向量矩阵
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