假设 z 和 y_hat 分别是两种预测方法的预测值矩阵 ,实际值为y,基于预测误差平方和最小进行线性组合模型,必须保证加权系数之和为1且为非负数.但所求出的加权系数中存在负数,该怎么用matlab代码解决
时间: 2023-12-10 17:41:00 浏览: 82
如果权系数中存在负数,说明最小化误差平方和的约束条件没有得到满足。这种情况下,可以考虑使用非线性规划(NLP)来求解加权系数。
具体来说,可以使用Matlab的fmincon函数来求解NLP问题。首先,定义一个目标函数,即误差平方和:
```matlab
function f = objective(x, z, y_hat, y)
y_pred = x(1)*z + x(2)*y_hat;
f = sum((y_pred - y).^2);
end
```
其中,x是一个2维向量,表示两种预测方法的加权系数。z、y_hat和y分别是对应的矩阵。然后,定义一个非线性约束函数,保证加权系数为非负数:
```matlab
function [c, ceq] = constraint(x)
c = -x; % x(1)>=0, x(2)>=0
ceq = sum(x) - 1; % x(1)+x(2)==1
end
```
最后,调用fmincon函数求解NLP问题:
```matlab
x0 = [0.5; 0.5]; % 初始解
A = []; b = []; % 没有线性约束
lb = [0; 0]; ub = [Inf; Inf]; % 非负数约束
nonlcon = @constraint;
options = optimoptions('fmincon','Algorithm','sqp');
[x,fval,exitflag,output] = fmincon(@(x) objective(x,z,y_hat,y), x0, A, b, [], [], lb, ub, nonlcon, options);
```
其中,x0是初始解,A和b是线性约束条件,lb和ub是变量的下界和上界,nonlcon是非线性约束函数,options是优化选项。求解结果为x,最小误差平方和为fval,exitflag表示求解器是否收敛,output包含一些统计信息。
需要注意的是,NLP问题可能有多个局部最优解,因此需要根据实际情况选择不同的初始解、优化选项等来得到最优解。
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