Python期货无限网格交易策略

无限网格交易策略是相对传统的固定网格交易策略而言的，它的特点是在价格波动的过程中，不断根据市场情况调整网格的买入和卖出价位。下面是一个简单的Python期货无限网格交易策略的示例：

import ccxt
import time

# 连接交易所
exchange = ccxt.okex3({
    'apiKey': 'YOUR_API_KEY',
    'secret': 'YOUR_SECRET_KEY',
})

# 设置交易品种和参数
symbol = 'BTC/USDT'
grid_size = 100  # 网格大小（USDT）
grid_num = 10  # 网格数量
buy_price = 0  # 买入价格
sell_price = 0  # 卖出价格
open_orders = []  # 开仓订单ID列表

while True:
    # 获取最新价格
    ticker = exchange.fetch_ticker(symbol)
    last_price = ticker['last']

    # 检查是否需要开仓
    if not open_orders:
        for i in range(grid_num):
            buy_price = round(last_price - (i + 1) * grid_size, 2)
            sell_price = round(last_price + i * grid_size, 2)
            buy_order = exchange.create_limit_buy_order(symbol, 0.001, buy_price)
            sell_order = exchange.create_limit_sell_order(symbol, 0.001, sell_price)
            open_orders.append(buy_order['id'])
            open_orders.append(sell_order['id'])
            print(f'开仓成功！买入价格:{buy_price}，卖出价格:{sell_price}')
    else:
        # 检查是否需要平仓
        for order_id in open_orders:
            order = exchange.fetch_order(order_id, symbol)
            if order['side'] == 'buy' and order['price'] <= buy_price:
                exchange.create_limit_sell_order(symbol, 0.001, sell_price)
                open_orders.remove(order_id)
                print(f'平仓成功！买入价格:{order["price"]}，卖出价格:{sell_price}')
            elif order['side'] == 'sell' and order['price'] >= sell_price:
                exchange.create_limit_buy_order(symbol, 0.001, buy_price)
                open_orders.remove(order_id)
                print(f'平仓成功！买入价格:{buy_price}，卖出价格:{order["price"]}')

    # 等待一段时间
    time.sleep(60)

以上代码是一个基本的无限网格交易策略，它会根据当前价格动态调整买入和卖出价位，当价格达到某个价位时会自动平仓。需要注意的是，这只是一个示例代码，实际应用中需要根据交易所的API文档进行调整和优化。另外，由于期货交易的杠杆效应，需要注意风险控制和资金管理。