matlab 协整检验例子代码

协整检验是计量经济学中用于分析两个或多个非平稳时间序列之间长期稳定关系的方法。在MATLAB中，可以使用Engle-Granger两步法进行协整检验。以下是一个简单的MATLAB示例代码，展示了如何对两个时间序列进行协整检验：

% 假设数据集有两个非平稳时间序列X和Y
X = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]; % 示例数据，实际应用中应使用真实数据
Y = [2, 3.9, 6.1, 8, 9.9, 11.8, 13.9, 15.8, 17.9, 20]; % 示例数据，实际应用中应使用真实数据

% 第一步：估计协整关系（使用最小二乘法）
% 假设两个时间序列之间存在线性关系：Y = a*X + b + e
[beta,~,~,resid,~,stats] =回归分析方法(X,Y);

% 第二步：检验残差的平稳性
% 如果残差是平稳的，则可以认为X和Y之间存在协整关系
% 使用ADF测试来检验残差的平稳性
[~,pValue,~] = adftest(resid);

% 输出结果
if pValue < 0.05
    fprintf('残差是平稳的，因此X和Y之间存在协整关系。\n');
else
    fprintf('残差是非平稳的，因此不能确定X和Y之间存在协整关系。\n');
end

在实际应用中，你需要将示例数据替换为真实的时间序列数据，并确保这些数据是非平稳的，但是它们的某种线性组合是平稳的。此外，需要安装并使用`regress`函数进行最小二乘回归，以及`adftest`函数来进行ADF（Augmented Dickey-Fuller）测试。在进行协整检验之前，通常还需要对时间序列进行单位根检验，以确保它们是非平稳的。