pre_mean = np.mean(pre, axis=1)和pre_mean = np.mean(pre,1)有什么区别
时间: 2023-10-26 20:07:47 浏览: 161
`pre_mean = np.mean(pre, axis=1)`和`pre_mean = np.mean(pre,1)`实现的功能相同,都是求`pre`数组的每行的平均值。
区别在于,`np.mean()`函数可以通过`axis`参数指定计算平均值的轴,而`pre_mean = np.mean(pre,1)`是`np.mean()`函数的简写形式,其中`1`代表了`axis=1`,即计算每行的平均值。如果要计算每列的平均值,则需要使用`pre_mean = np.mean(pre,0)`或`pre_mean = np.mean(pre,axis=0)`。
总的来说,`np.mean(pre, axis=1)`更加明确地指定了计算平均值的轴,更加清晰易懂。而`np.mean(pre,1)`则是其简写形式,更加简洁。
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这段代码运用了LightGBM模型(lgb)进行多分类任务的学习和预测。其中,使用了K折交叉验证(KFold)来划分训练集和验证集,避免过拟合和欠拟合。在训练过程中,使用了绝对误差和(abs_sum)作为损失函数。在LightGBM模型的参数设置上,使用了gbdt算法进行梯度提升决策树,num_class参数设置为4,表示有4个类别;num_leaves参数设置为2的5次方,表示叶节点的数量;feature_fraction和bagging_fraction是特征和样本的子抽样比例;learning_rate是学习率;early_stopping_rounds设置为200,表示在验证集上连续200次迭代中没有提高时,停止训练;n_jobs和nthread是并行训练的参数。最终,返回了测试集上的预测结果(lgb_test)。
#importing required libraries from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler from keras.models import Sequential from keras.layers import Dense, Dropout, LSTM #setting index data = df.sort_index(ascending=True, axis=0) new_data = data[['trade_date', 'close']] new_data.index = new_data['trade_date'] new_data.drop('trade_date', axis=1, inplace=True) new_data.head() #creating train and test sets dataset = new_data.values train= dataset[0:1825,:] valid = dataset[1825:,:] #converting dataset into x_train and y_train scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1)) scaled_data = scaler.fit_transform(dataset) x_train, y_train = [], [] for i in range(60,len(train)): x_train.append(scaled_data[i-60:i,0]) y_train.append(scaled_data[i,0]) x_train, y_train = np.array(x_train), np.array(y_train) x_train = np.reshape(x_train, (x_train.shape[0],x_train.shape[1],1)) # create and fit the LSTM network model = Sequential() model.add(LSTM(units=50, return_sequences=True, input_shape=(x_train.shape[1],1))) model.add(LSTM(units=50)) model.add(Dense(1)) model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam') model.fit(x_train, y_train, epochs=1, batch_size=1, verbose=1) #predicting 246 values, using past 60 from the train data inputs = new_data[len(new_data) - len(valid) - 60:].values inputs = inputs.reshape(-1,1) inputs = scaler.transform(inputs) X_test = [] for i in range(60,inputs.shape[0]): X_test.append(inputs[i-60:i,0]) X_test = np.array(X_test) X_test = np.reshape(X_test, (X_test.shape[0],X_test.shape[1],1)) closing_price = model.predict(X_test) closing_price1 = scaler.inverse_transform(closing_price) rms=np.sqrt(np.mean(np.power((valid-closing_price1),2))) rms #v=new_data[1825:] valid1 = pd.DataFrame() # 假设你使用的是Pandas DataFrame valid1['Pre_Lstm'] = closing_price1 train=new_data[:1825] plt.figure(figsize=(16,8)) plt.plot(train['close']) plt.plot(valid1['close'],label='真实值') plt.plot(valid1['Pre_Lstm'],label='预测值') plt.title('LSTM预测',fontsize=16) plt.xlabel('日期',fontsize=14) plt.ylabel('收盘价',fontsize=14) plt.legend(loc=0)
这段代码使用了一些常见的机器学习和深度学习库:sklearn、Keras 和 numpy。它的主要功能是预测股票价格。下面是代码的主要步骤:
1. 数据预处理:使用 MinMaxScaler 对股票价格数据进行归一化处理,将其缩放到 0 到 1 的范围内。
2. 创建训练集和测试集:将数据集分为训练集和测试集。
3. 创建模型:使用 Keras 搭建一个 LSTM 神经网络模型。
4. 训练模型:使用训练集对 LSTM 模型进行训练。
5. 进行预测:使用测试集对 LSTM 模型进行预测,并将预测结果反归一化。
6. 计算误差:使用均方根误差(RMSE)来评估模型的预测性能。
7. 可视化结果:使用 Matplotlib 将真实值、预测值和训练集的收盘价可视化。
需要注意的是,这段代码只训练了一个 epoch,因此模型的预测性能可能不够好。如果需要更准确的预测结果,可以增加训练轮数并对模型进行调参。另外,还可以通过增加特征、使用更复杂的模型或采用其他机器学习算法来改进预测性能。
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