滞后一期解释变量做工具变量
时间: 2023-10-25 11:35:22 浏览: 118
滞后一期解释变量可以被用作工具变量,来解决内生性问题。具体来说,如果一个解释变量与误差项存在相关性,那么该解释变量就是内生的,会导致OLS估计量偏误。为了解决这个问题,我们可以引入一个工具变量来代替内生的解释变量。滞后一期的解释变量可以作为工具变量,因为它们在当前时间段内不会受到当前时间段的误差项的影响,但是它们可以通过过去时间段的误差项来影响当前时间段的解释变量和因变量。因此,使用滞后一期的解释变量作为工具变量可以有效地解决内生性问题,提高OLS估计量的准确性。
相关问题
滞后一期解释变量做工具变量的stata代码
假设你的滞后一期解释变量为`lag_x`,工具变量为`z`,因变量为`y`,那么Stata代码如下:
```
// 第一步:回归得到滞后一期解释变量的预测值
reg lag_x L.lag_x z
predict lag_x_hat
// 第二步:使用工具变量进行二阶差分估计
ivregress 2sls y (lag_x_hat L2.lag_x_hat z L2.z)
```
其中,第一步回归中的`L`代表对变量进行一阶差分,得到滞后一期解释变量`lag_x`。第二步中的`L2`代表对变量进行二阶差分。
滞后一期解释变量做工具变量的stata 指令
在Stata中,你可以使用"lag"指令来解释变量做工具变量。例如,如果你想要滞后一期解释变量做工具变量,你可以使用以下指令:lag reg y x1 x2 x3,其中y是你的因变量,x1,x2,x3是你的解释变量。
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