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stata滞后一期回归命令

时间: 2023-09-22 13:12:48 浏览: 926

推荐定价效率-价格延迟指标数据计算Stata代码（附2000-2023年数据和结果）

定价效率/价格延迟指标计算说明 Hou&Moskowitz （2005）提出利用资产价格对市场信息的调整速度的相对效率来衡量定价效率，并构建了价格滞后指标，得到了学者们的广泛运用。如果市场不能将信息及时而充分地反映到股票的价格中，那么这些信息将会在后续的时间中陆续被吸收，从而形成价格反应的滞后。这种价格反应的滞后可以通过含有滞后的市场收益率的回归模型得到，滞后变量的解释力越强，则价格对信息反应的时间也越长。Hou&Moskowitz（2005）提出，用单只股票的收益率对同期以及滞后四期的市场收益进行回归：其中，表示时间 t 时股票 i 的收益率（使用考虑现金红利再投资的日个股回报率）表示时间 t 时的市场收益率（考虑现金红利再投资的综合日市场回报率流通市值加权平均法）表示滞后 n 期的市场收益率为随机误差项首先，对模型进行估计，得到原始模型的回归决定系数；然后，令滞后的市场收益率的系数为零，对回归方程进行估计，得到限制模型的回归决定系数。基于上述计算，可以得到第一个价格滞后反应指标：与F检验相似，这种衡量方法

在Stata中，进行滞后一期回归可以使用"gen x=L.(x)"命令。其中，x是你要进行滞后的变量名。这个命令将创建一个新的变量x，其值为前一期的x值。这样，你就可以使用这个新的变量进行回归分析了。123 #### 引用[.reference_title] - *1* *3* [stata几个常用命令](https://blog.csdn.net/weixin_30940783/article/details/97195667)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] - *2* [Stata：面板数据滞后期（L.与L2.）](https://blog.csdn.net/Hellolijunshy/article/details/121236511)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] [ .reference_list ]

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