stata协整检验代码

Stata 中进行协整检验主要有两种方法，分别是 Johansen 检验和 Engle-Granger 检验。下面分别介绍这两种方法的 Stata 代码实现。

1. Johansen 检验

Johansen 检验需要使用 Stata 的 `vec` 命令，代码如下：

vec y1 y2 y3, lags(1) rank(2)

其中 `y1`、`y2`、`y3` 分别为待检验的时间序列变量，`lags` 为向后滞后期数，`rank` 为矩阵秩。如果输出结果中的 Trace 统计量和 Max-Eigen 统计量均满足显著性要求，则说明存在协整关系。

2. Engle-Granger 检验

Engle-Granger 检验需要使用 Stata 的 `dfuller` 命令，代码如下：

dfuller y1 y2 y3, lags(1)

其中 `y1`、`y2`、`y3` 分别为待检验的时间序列变量，`lags` 为向后滞后期数。如果输出结果中的 Prob > F 值小于显著性水平，则说明存在协整关系。

相关问题

johansen协整检验stata代码

以下是johansen协整检验的Stata代码示例：

首先，您需要安装“vars”包。可以使用以下命令安装：

ssc install vars

接下来，您可以使用以下代码实现johansen协整检验：

// 导入数据
use "data.dta", clear

// 设置变量名称
varsoc var1 var2 var3, lags(1/4)

// 运行johansen协整检验
vecrank var1 var2 var3, lags(1/4)

在此示例中，“data.dta”是包含您的数据的Stata数据集的名称，“var1”、“var2”和“var3”是您要检验协整性的变量名称。 “lags（1/4）”表示您要检查1到4个滞后期。

stata 面板数据协整检验

Stata 中可以使用 panel 单元根检验（Panel Unit Root Tests）来进行面板数据的协整检验。下面是一个示例代码：

首先，我们需要加载 panel 单元根检验的命令：

net install pcr, from(http://www.kripfganz.de/stata/)

然后，我们可以使用 `pcrt` 命令来进行面板数据的 T 检验：

pcrt y x1 x2 x3, lag(1) rho(0.9)

其中，`y` 是被解释变量，`x1`、`x2` 和 `x3` 是解释变量，`lag(1)` 是时间滞后的阶数，`rho(0.9)` 是面板数据的相关系数。

如果检验结果显示 p 值小于 0.05，则说明存在协整关系。