johansen协整检验stata命令
时间: 2023-11-09 16:08:49 浏览: 384
VAR模型和VEC模型-Johansen协整检验.pptx
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Stata中对johansen协整检验的命令是"johanseni"和"johansen"。其中,"johanseni"命令适用于只考虑常数项的情况,而"johansen"命令则可以同时考虑常数项和趋势项。
以下是使用"johansen"命令进行johansen协整检验的示例代码:
```
use mydata.dta
johansen varlist, lags(#) trend(constant)
```
其中,"varlist"表示需要进行协整检验的变量列表;"lags(#)"表示协整检验中需要使用的滞后阶数;"trend(constant)"表示在协整检验中是否考虑常数项和趋势项。
执行该命令后,Stata会输出johansen协整检验的结果,包括特征根、临界值和协整关系等信息。根据这些信息,可以判断变量之间是否存在长期平衡关系。
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