johansen协整检验stata命令

Stata中对johansen协整检验的命令是"johanseni"和"johansen"。其中，"johanseni"命令适用于只考虑常数项的情况，而"johansen"命令则可以同时考虑常数项和趋势项。

以下是使用"johansen"命令进行johansen协整检验的示例代码：

use mydata.dta

johansen varlist, lags(#) trend(constant)

其中，"varlist"表示需要进行协整检验的变量列表；"lags(#)"表示协整检验中需要使用的滞后阶数；"trend(constant)"表示在协整检验中是否考虑常数项和趋势项。

执行该命令后，Stata会输出johansen协整检验的结果，包括特征根、临界值和协整关系等信息。根据这些信息，可以判断变量之间是否存在长期平衡关系。

相关问题

johansen协整检验stata代码

以下是johansen协整检验的Stata代码示例：

首先，您需要安装“vars”包。可以使用以下命令安装：

ssc install vars

接下来，您可以使用以下代码实现johansen协整检验：

// 导入数据
use "data.dta", clear

// 设置变量名称
varsoc var1 var2 var3, lags(1/4)

// 运行johansen协整检验
vecrank var1 var2 var3, lags(1/4)

在此示例中，“data.dta”是包含您的数据的Stata数据集的名称，“var1”、“var2”和“var3”是您要检验协整性的变量名称。 “lags（1/4）”表示您要检查1到4个滞后期。

stata做 johansen协整检验

Stata中进行Johansen协整检验的步骤如下：

1. 导入数据：使用Stata命令`use`或`import`导入数据文件，确保数据已经被正确读取。

2. 设置变量：使用`var`命令来设置需要进行协整检验的变量，例如：

var y x1 x2

其中，`y`为被解释变量，`x1`和`x2`为解释变量。

3. 进行Johansen协整检验：使用`vecrank`命令进行Johansen协整检验，例如：

vecrank y x1 x2, lags(2)

其中，`lags(2)`指定向量自回归模型的滞后阶数为2。在执行此命令后，Stata将输出Johansen协整检验的结果。

4. 分析协整检验结果：根据输出结果，判断变量之间是否存在协整关系。如果存在协整关系，则可以进行进一步的分析，例如构建误差修正模型。

需要注意的是，在进行Johansen协整检验之前，应该先进行ADF单位根检验，以确保变量在一阶差分后是平稳的。