蒙特卡洛法则是假设标的资产价格在服从一定的随机运动规律下,用计算机模拟出数十万条随机的未来价格路径,每条价格路径的终点就是期权到期日的资产价格。针对每条资产价格路径,可以根据期权条款,计算出该路径下的期权到期收益。最后将每条路径下的期权收益贴现至期权估值日后,再求平均值,就可以得到期权估值的数值解。模拟的路径越多,数值解就越接近真实价格。怎么说的顺一点
时间: 2024-03-19 20:40:00 浏览: 40
基于蒙特卡洛模拟计算期权价格
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蒙特卡洛模拟是一种用于计算期权价格的方法,它假设标的资产价格遵循一定的随机变动规律。该方法通过计算机模拟大量的未来价格路径,并根据期权条款计算每条路径下的期权到期收益。最后将所有路径下的期权收益进行加权平均,再进行贴现,就可以得到期权的估值。模拟路径的数量越多,估值结果越精确。蒙特卡洛模拟在金融市场中应用广泛,是一种重要的期权定价方法。
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