python实现多维最小二乘估计

要实现多维最小二乘估计，可以使用numpy的线性代数模块中的lstsq函数。lstsq函数可以接受一个包含系数矩阵和因变量的二维数组，并返回一个包含最小二乘解的一维数组。以下是一个简单的Python示例：

import numpy as np

# 构造一个包含样本数据的二维数组X和一个包含因变量的一维数组y
X = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6], [7, 8]])
y = np.array([3, 7, 11, 15])

# 使用lstsq函数计算最小二乘解
coef, residuals, rank, singular_values = np.linalg.lstsq(X, y, rcond=None)

# 输出最小二乘解
print(coef)

上述代码中，X矩阵包含了样本数据，其中每一行代表一个样本，每一列代表一个特征。y向量包含了因变量。使用lstsq函数计算X和y之间的最小二乘解，coef数组就是最小二乘解。