macd交易系统 python

MACD（Moving Average Convergence Divergence，移动平均收敛发散指标）是一种技术分析工具，用于判断股票、期货等金融市场的趋势和买卖点。在Python中，我们可以利用各种金融数据分析库，如pandas和ta-lib库，来创建MACD交易系统。

以下是基本步骤：

1. **数据获取**：首先，从数据源（如Yahoo Finance API、QuantConnect等）获取历史价格数据，并转换成pandas DataFrame。

import pandas_datareader as pdr
df = pdr.get_data_yahoo('AAPL', start='2020-01-01')

2. **计算MACD**：使用`talib`库中的函数来计算移动平均线（例如EMA - Exponential Moving Average）、信号线（快线和慢线）以及DIFF（差值线）。

from talib import EMA, MACD

fast_ema = EMA(df['Close'], timeperiod=12)
slow_ema = EMA(df['Close'], timeperiod=26)
macd, signal, histogram = MACD(df['Close'])

3. **创建交易策略**：基于MACD生成买入（BUY）、卖出（SELL）或持有（HOLD）信号。比如，当MACD上穿signal（金叉），可能是买入时机；下穿则是卖出时机。

buy_signal = (histogram > 0) & (macd < signal)
sell_signal = (histogram < 0) & (macd > signal)
positions = np.where(buy_signal, 1, np.where(sell_signal, -1, 0))

4. **回测和优化**：使用回测函数将策略应用到历史数据上，评估其效果，并可能调整参数以提高性能。

from backtesting import Backtest

backtest = Backtest(data=df['Close'], strategy=positions, commission=0.005)
stats = backtest.run()