使用常见的技术指标(如移动平均线MA、相对强弱指数RSI等)来回测。的代码是 内容要求: 1)阐述机械交易系统的主要类型及其主要指标:趋势跟踪型、均值回归型 2)探索性使用至少2种Python量化投资技术(一种趋势型如SMA、EMA,一种均值回归型如RSI、MFI)对数据进行测试 3)确定技术选型,说明理由
时间: 2024-02-22 16:01:40 浏览: 188
好的,你的问题是关于量化投资的机械交易系统和常见技术指标的使用。下面是我的回答:
1. 机械交易系统的主要类型及其主要指标
机械交易系统可以分为趋势跟踪型和均值回归型。趋势跟踪型的机械交易系统通过跟踪市场趋势,寻找到市场中的趋势并进行交易。常用的趋势跟踪指标包括移动平均线(MA)、指数移动平均线(EMA)、布林带(Bollinger Bands)等。
均值回归型的机械交易系统则是根据市场价格回归到其历史平均水平的概念来进行交易。常用的均值回归指标包括相对强弱指数(RSI)、移动平均收敛/发散指标(MACD)、资金流指数(MFI)等。
2. 探索性使用至少2种Python量化投资技术对数据进行测试
我可以使用Python量化投资库如pyfolio、zipline等来进行回测和测试。其中,我可以使用SMA和RSI来作为趋势型和均值回归型的技术指标进行测试。
SMA(简单移动平均线)是一种趋势型指标,它是计算一段时间内收盘价平均值的算术平均数。我可以使用SMA来判断股票价格的短期趋势,如果SMA上升,则价格处于上涨趋势中,如果SMA下降,则价格处于下跌趋势中。
RSI(相对强弱指数)是一种均值回归型指标,它通过比较一段时间内股票上涨日和下跌日的平均值,来判断市场是否超买或超卖。如果RSI超过70,则市场可能处于超买状态,反之,如果RSI低于30,则市场可能处于超卖状态。
3. 确定技术选型,说明理由
我可以选择SMA和RSI作为技术指标进行测试,因为它们是常见的趋势型和均值回归型指标,可以在不同的市场环境下产生较好的效果。此外,Python量化投资库中也提供了相应的函数和工具来方便进行回测和测试。
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