卡尔曼滤波与马尔科夫链关系

卡尔曼滤波与马尔科夫链有密切的关系。卡尔曼滤波是一种基于状态空间模型的最优估计算法，而状态空间模型是由马尔科夫链演化而来的。在卡尔曼滤波中，状态变量被假设为一个马尔科夫链，即当前状态只与前一个状态有关，与更早的状态无关。因此，卡尔曼滤波可以被看作是一种基于马尔科夫链的状态估计算法。

具体来说，卡尔曼滤波中的状态转移矩阵和观测矩阵都是由马尔科夫链的状态转移概率和观测概率推导而来的。卡尔曼滤波中的预测和更新步骤也可以被看作是马尔科夫链的预测和更新过程。因此，卡尔曼滤波可以被看作是一种基于马尔科夫链的状态估计算法。