xu-white模型代码

Xu-White模型是一种用于时间序列数据估计的统计模型。它基于传统的ARIMA模型，通过引入外生因素的影响来提高预测准确度。

下面是Xu-White模型的部分代码：

1. 数据预处理：首先，需要导入所需的Python库和数据集。在这个模型中，我们通常使用pandas库加载和处理数据。然后，我们将数据集拆分为训练集和测试集。

import pandas as pd

# 导入数据
data = pd.read_csv('data.csv')

# 拆分数据集
train_data = data[:200]
test_data = data[200:]

2. 定义模型：接下来，我们需要定义Xu-White模型。该模型的基本思想是将ARIMA模型的误差项分解为两个部分：内生误差和外生误差。其中，内生误差由ARIMA模型自身所能解释，外生误差则由外部因素决定。

import statsmodels.api as sm

# 定义模型
model = sm.XuWhite(y=train_data, x=train_data_exog, order=(3, 1, 0))

3. 模型训练和拟合：接下来，我们使用模型来训练和拟合数据。通过估计模型参数，我们可以得到最佳拟合。

# 模型训练
model_fit = model.fit()

# 打印参数估计结果
print(model_fit.params)

4. 模型预测：训练好模型后，我们可以使用模型来进行预测。这里我们使用训练好的模型对测试集进行预测，并计算预测准确度。

# 模型预测
predictions = model_fit.predict(start=len(train_data), end=len(train_data)+len(test_data)-1)

# 计算预测准确度
mse = mean_squared_error(test_data['target'], predictions)

这只是Xu-White模型的部分代码示例，实际应用中还需要进行更多的数据处理、模型优化和结果评估。