arx模型极大似然估计
时间: 2024-04-19 22:22:29 浏览: 362
Matlab的系统辨识和参数估计方法.docx
ARX模型是一种用于时间序列分析的模型,它是自回归外生变量模型的简称。ARX模型的极大似然估计是一种常用的参数估计方法,用于确定ARX模型中的参数值。
在ARX模型中,"AR"代表自回归,表示当前时刻的观测值与过去时刻的观测值之间存在相关性;"X"代表外生变量,表示除了自身延迟项之外,还考虑了外部因素对观测值的影响。
极大似然估计是一种通过最大化观测数据的似然函数来确定模型参数的方法。在ARX模型中,极大似然估计的目标是找到一组参数值,使得给定观测数据下的似然函数取得最大值。通常使用迭代算法(如牛顿-拉夫逊算法)来求解最优参数。
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