请用Python写一个双均线交易模型

双均线交易模型是一种常见的量化交易策略，它基于两条移动平均线的交叉来进行买卖决策。下面是一个用Python实现的简单双均线交易模型的示例代码：

import pandas as pd

# 读取历史股票数据
data = pd.read_csv('stock_data.csv')

# 计算短期均线和长期均线
data['short_ma'] = data['close'].rolling(window=10).mean()
data['long_ma'] = data['close'].rolling(window=30).mean()

# 生成交易信号
data['signal'] = 0
data.loc[data['short_ma'] > data['long_ma'], 'signal'] = 1
data.loc[data['short_ma'] < data['long_ma'], 'signal'] = -1

# 计算持仓
data['position'] = data['signal'].diff()

# 回测收益
data['return'] = data['position'] * data['close'].pct_change()
cumulative_return = (1 + data['return']).cumprod()

# 输出结果
print(cumulative_return)

上述代码中，我们首先读取历史股票数据，然后计算短期均线和长期均线。根据短期均线和长期均线的交叉情况，生成交易信号。根据交易信号计算持仓，并计算每日的收益率。最后，通过累计收益率来评估策略的表现。

请注意，上述代码只是一个简单的示例，实际的交易策略可能需要更多的细节和参数调整。此外，还需要考虑交易成本、止损策略等因素来完善交易模型。