判断以下研究思路是否具有合理性和可行性:现有8只股票指数,根据这8只股票指数的历史收益率数据,使用GARCH模型对其未来的收益率进行模拟预测并进行收益率可预测性的检验,若能通过检验,说明GARCH模型是具有收益率的可预测性的,然后根据预测出来的收益率估计样本方差-协方差矩阵,并据此进行资产配置,对8只股票指数的投资组合进行优化。
时间: 2024-04-06 15:35:10 浏览: 150
这个研究思路在理论上是具有合理性和可行性的。使用GARCH模型对股票指数未来的收益率进行模拟预测是一种常用的金融时间序列分析方法,可以预测未来的波动,为资产配置提供参考。同时,对预测结果进行可预测性的检验也是必要的。然后,根据预测出来的收益率估计样本方差-协方差矩阵,并据此进行资产配置,对8只股票指数的投资组合进行优化也是一种有效的资产配置方法。但需要注意的是,股票市场的情况是十分复杂和不确定的,所以在进行资产配置时需要考虑到各种因素的影响,包括但不限于政治、经济、社会等方面的因素,以及不同行业、不同风险偏好的投资者的需求。
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