聚宽平台选股,以沪深300为基准,1、剔除总市值排名最小的10%的股票;2、剔除PE(TTM)小于0或大于100的股票;3、剔除ST股票与科创板股票 ;4、取25日跌幅前10%的股栗
时间: 2024-05-31 10:07:55 浏览: 8
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相关问题
优矿设定沪深300 为基准的代码
优矿使用Python编程语言,可以使用以下代码获取沪深300的基准数据:
```python
import pandas as pd
import numpy as np
import datetime as dt
import rqdatac as rq
rq.init()
start_date = dt.datetime(2010, 1, 1)
end_date = dt.datetime(2020, 12, 31)
# 获取沪深300指数数据
hs300 = rq.get_price('000300.XSHG', start_date, end_date, frequency='1d', fields=['close'])
# 计算收益率
hs300_return = hs300['close'].pct_change().fillna(0)
# 计算累计收益率
hs300_cum_return = (1 + hs300_return).cumprod()
# 可视化沪深300指数累计收益率
hs300_cum_return.plot(figsize=(10, 6))
```
这段代码使用`rqdatac`模块连接到RiceQuant数据平台获取沪深300指数数据,并计算出沪深300指数的收益率和累计收益率。最后,使用可视化工具将沪深300指数的累计收益率画成曲线。
将股票均线策略转换为聚宽代码
聚宽是国内一家量化投资平台,提供了股票、期货、基金等市场的历史数据、实时行情和量化交易等服务。下面是将股票均线策略转换为聚宽代码的示例:
```python
# 导入聚宽数据包
import jqdata
# 初始化函数,设定要操作的股票、基准等等
def initialize(context):
# 设定要操作的股票:平安银行(000001.XSHE)
g.security = '000001.XSHE'
# 设定均线时间窗口为20日
g.days = 20
# 设定基准收益:沪深300指数
set_benchmark('000300.XSHG')
# 定义股票均线策略
def handle_data(context, data):
# 获取股票历史价格数据
prices = history(g.days, '1d', 'close')[g.security]
# 计算股票的均线
ma = prices.mean()
# 判断当前市场趋势
if prices[-1] > ma:
# 当前价格高于均线,买入股票
order_target_value(g.security, context.portfolio.total_value)
else:
# 当前价格低于均线,卖出股票
order_target_value(g.security, 0)
```
以上代码实现了简单的股票均线策略,当股票收盘价高于20日均线时,买入该股票;当股票收盘价低于20日均线时,卖出该股票。该策略可以在聚宽平台上进行回测和实盘交易。