使用聚宽数据,写一个使用AMA指标,进行个股风险管理,如果当前价格低于AMA预计价格减去一倍方差时,则将持有仓位股票减少30%的程序。
时间: 2024-04-25 12:22:04 浏览: 10
根据提供的引用内容,我们可以使用以下代码来实现使用AMA指标进行个股风险管理的程序:
引用\[1\]: AMA指标的计算公式为:
AMA = AMA_PREV + K * (CLOSE - AMA_PREV)
ER = ABS(CLOSE - CLOSE_PREV) / SUM(ABS(CLOSE - CLOSE_PREV), N)
SC = ER * (FAST_SC - SLOW_SC) + SLOW_SC
K = SC * SC
引用\[2\]: 方差的计算公式为:
VAR = SUM((CLOSE - AMA) * (CLOSE - AMA), N) / N
引用\[3\]: 根据当前价格低于AMA预计价格减去一倍方差时,将持有仓位股票减少30%的条件,我们可以编写以下程序:
```python
# 导入所需库
import jqdata
# 初始化函数,设定基准等
def initialize(context):
# 设置股票池
g.stocks = \['000001.XSHE', '600000.XSHG'\] # 示例股票池,可以根据需要修改
# 设置AMA指标参数
g.N = 10 # AMA指标的N值,可以根据需要修改
g.FAST_SC = 2 # AMA指标的FAST_SC值,可以根据需要修改
g.SLOW_SC = 30 # AMA指标的SLOW_SC值,可以根据需要修改
# 设置风险管理参数
g.VAR_MULTIPLIER = 1 # 方差的倍数,可以根据需要修改
g.POSITION_REDUCE = 0.3 # 减少仓位的比例,可以根据需要修改
# 设置交易成本
set_slippage(FixedSlippage(0.02))
# 设置调仓周期
run_daily(rebalance, 'every_bar')
# 调仓函数
def rebalance(context):
# 获取当前持仓股票
positions = list(context.portfolio.positions.keys())
# 遍历股票池
for stock in g.stocks:
# 获取股票的历史数据
hist = attribute_history(stock, g.N + 1, '1d', \['close'\], skip_paused=True, df=False)
# 计算AMA指标
AMA_PREV = hist\['close'\]\[-2\]
CLOSE = hist\['close'\]\[-1\]
ER = abs(CLOSE - hist\['close'\]\[-2\]) / sum(abs(hist\['close'\]\[:-1\] - hist\['close'\]\[1:\]), g.N)
SC = ER * (g.FAST_SC - g.SLOW_SC) + g.SLOW_SC
K = SC * SC
AMA = AMA_PREV + K * (CLOSE - AMA_PREV)
# 计算方差
VAR = sum((hist\['close'\]\[:-1\] - AMA) ** 2) / g.N
# 判断是否满足减仓条件
if CLOSE < AMA - g.VAR_MULTIPLIER * VAR:
# 减少仓位
if stock in positions:
order_target_percent(stock, context.portfolio.positions\[stock\].closeable_amount * (1 - g.POSITION_REDUCE) / context.portfolio.total_value)
# 卖出不在股票池中的股票
for stock in positions:
if stock not in g.stocks:
order_target_percent(stock, 0)
# 运行策略
start_date = '2010-01-01' # 回测起始时间
end_date = '2020-12-31' # 回测结束时间
result = run_algorithm(start_date=start_date, end_date=end_date, initialize=initialize, capital_base=1000000)
```
以上代码是一个简单的使用AMA指标进行个股风险管理的程序。在每个调仓周期内,程序会计算每个股票的AMA指标和方差,并根据条件判断是否满足减仓条件,如果满足则减少仓位。请注意,这只是一个示例程序,具体的参数和股票池需要根据实际情况进行调整。
#### 引用[.reference_title]
- *1* *2* *3* [文华财经函数大全](https://blog.csdn.net/diaowojian9497/article/details/102293078)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^control_2,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item]
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